python第六周实验_机器学习 | 吴恩达机器学习第六周编程作业(Python版）

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本篇博客主要讲解，吴恩达机器学习第六周的编程作业，作业内容主要是实现一个正则化的线性回归算法，涉及本周讲的模型选择问题，绘制学习曲线判断高偏差/高方差问题。原始实验使用Matlab实现，本篇博客提供Python版本。

目录

1.实验包含的文件

2.正则化线性回归算法

3.完整项目代码

1.实验包含的文件

文件名称

含义

ex5.py

实验主程序

ex5data1.mat

实验数据集

featureNormalize.py

特征缩放程序

learningCurve.py

绘制学习曲线程序

plotFit.py

绘制拟合曲线

linearRegCostFunction.py

线性回归(正则化)代价函数

trainLinearReg.py

训练程序

ployFeatures.py

为原始特征增加多项式特征

validationCurve.py

验证曲线

实验任务：完成红色部分程序的关键代码

2.正则化线性回归算法

打开主程序ex5.py

'''第1部分 加载并可视化数据集'''

print('Loading and Visualizing data ...')

data = scio.loadmat('ex5data1.mat') #读取矩阵格式的数据集

#数据集已经被分成了训练集、验证集、测试集三部分

X = data['X'] #提取训练集原始输入特征

y = data['y'].flatten() #提取训练集输出变量 并转换成一维数组

Xval = data['Xval'] #提取验证集原始输入特征

yval = data['yval'].flatten()#提取验证集输出变量 并转换成一维数组

Xtest = data['Xtest']#提取测试集原始输入特征

ytest = data['ytest'].flatten()#提取测试集输出变量 并转换成一维数组

m = y.size #训练样本数

# 可视化训练集

plt.figure()

plt.scatter(X, y, c='r', marker="x")

plt.xlabel('Change in water level (x)')

plt.ylabel('Water folowing out of the dam (y)')

input('Program paused. Press ENTER to continue')

训练集可视化效果

计算正则化线性回归算法的代价函数

'''第2-1部分 编写正则化线性回归的代价函数'''

theta = np.ones(2) #初始化参数为1 只有一个原始输入特征 所以两个参数

cost, _ = lrcf.linear_reg_cost_function(theta, np.c_[np.ones(m), X], y, 1) #为原始输入特征矩阵前面加一列1 正则化系数为1

#返回计算的代价并与期望进行比较 验证程序正确性

print('Cost at theta = [1 1]: {:0.6f}\n(this value should be about 303.993192'.format(cost))

input('Program paused. Press ENTER to continue')

'''第2-2部分 计算正则化线性回归的梯度'''

theta = np.ones(2)#初始化参数为1 只有一个原始输入特征 所以两个参数

cost, grad = lrcf.linear_reg_cost_function(theta, np.c_[np.ones(m), X], y, 1) #为原始输入特征矩阵前面加一列1 正则化系数为1

#返回计算的代价和梯度，并将梯度与期望进行比较 验证程序正确性

print('Gradient at theta = [1 1]: {}\n(this value should be about [-15.303016 598.250744]'.format(grad))

编写linearRegCostFunction.py

def h(theta,x): #假设函数

return x.dot(theta)

def linear_reg_cost_function(theta, x, y, lmd):

m = y.size #训练样本数

cost = 0

grad = np.zeros(theta.shape)

myh=h(theta,x) #假设函数值

cost=(myh-y).dot(myh-h)/(2*m)+theta[1:].dot(theta[1:])*(lmd/(2*m)) #注意不惩罚第一个参数

grad=(myh-h).dot(x)/m

grad[1:]+=(lmd/m)*theta[1:]

return cost, grad

与期望值一样，我们的程序是正确的：

训练线性回归

'''第3部分 训练线性回归'''

lmd = 0 #相当于不使用正则化

theta = tlr.train_linear_reg(np.c_[np.ones(m), X], y, lmd) #返回训练后的最优参数

#画出拟合的曲线

plt.plot(X, np.dot(np.c_[np.ones(m), X], theta))

查看训练程序trainLinearReg.py

def train_linear_reg(x, y, lmd):

initial_theta = np.ones(x.shape[1]) #初始化参数为1

def cost_func(t): #计算代价

return lrcf.linear_reg_cost_function(t, x, y, lmd)[0]

def grad_func(t): #计算梯度

return lrcf.linear_reg_cost_function(t, x, y, lmd)[1]

#调用高级优化方法

theta, *unused = opt.fmin_cg(cost_func, initial_theta, grad_func, maxiter=200, disp=False,

full_output=True)

#返回最优的参数

return theta

在训练集上的拟合效果

由于原始输入特征只有1个，所以模型的拟合效果不是很好，之后我们在原始输入特征的基础上增加多项式特征。

绘制此时的学习曲线

'''第4部分 绘制线性回归学习曲线'''

lmd = 0 #相当于不使用正则化

#返回不同训练样本下的训练误差和验证误差

error_train, error_val = lc.learning_curve(np.c_[np.ones(m), X], y, np.c_[np.ones(Xval.shape[0]), Xval], yval, lmd)

#绘制学习曲线

plt.figure()

plt.plot(np.arange(m), error_train, np.arange(m), error_val)

plt.title('Learning Curve for Linear Regression')

plt.legend(['Train', 'Cross Validation'])

plt.xlabel('Number of Training Examples')

plt.ylabel('Error')

plt.axis([0, 13, 0, 150])

编写learningCurve.py

def learning_curve(X, y, Xval, yval, lmd):

m = X.shape[0] #训练样本数

error_train = np.zeros(m) #不同训练样本对应的训练误差

error_val = np.zeros(m)#不同训练样本对应的验证误差

for i in range(m):

x=X[:i+1,:]

y1=y[:i+1]

theta=tlr.train_linear_reg(x, y1, lmd)

error_train[i]=lrcf.linear_reg_cost_function(theta, x, y1, lmd)[0]

error_val[i]=lrcf.linear_reg_cost_function(theta, Xval, yval, lmd)[0]

return error_train, error_val

可视化学习曲线

曲线特点：验证误差随样本增加不断减小，并趋于平缓；训练误差随样本增加不断增大，最后也趋于平缓；并且二者非常接近，交界处对应的误差比较大。

根据学习曲线的特点，此时模型出现了高偏差的情况，也就是欠拟合。此时增加更多的训练样本用处不大，应该增加更多的输入特征。

增加多项式特征

'''第5部分 增加多项式特征'''

p = 5 #多项式的最高次数

#分别对训练集、验证集、测试集的原始输入特征矩阵增加新的多项式特征，返回新的输入特征矩阵 再加一列特征1 方便矩阵运算

#并对新的输入特征矩阵进行特征缩放 使各个特征的取值范围相近 加快优化速度

#验证集和测试集特征缩放使用的均值和方差 使用训练集计算的均值和方差

X_poly = pf.poly_features(X, p)

X_poly, mu, sigma = fn.feature_normalize(X_poly)

X_poly = np.c_[np.ones(m), X_poly]

X_poly_test = pf.poly_features(Xtest, p)

X_poly_test -= mu

X_poly_test /= sigma

X_poly_test = np.c_[np.ones(X_poly_test.shape[0]), X_poly_test]

X_poly_val = pf.poly_features(Xval, p)

X_poly_val -= mu

X_poly_val /= sigma

X_poly_val = np.c_[np.ones(X_poly_val.shape[0]), X_poly_val]

print('Normalized Training Example 1 : \n{}'.format(X_poly[0]))

编写特征映射程序ployFeatures.py

def poly_features(X, p):

X_poly=X[:]#第一列为原始输入特征

#第2到p列 是原始输入特征的平方到p次方

for i in range(2,p+1):

X_poly=np.c_[X_poly,X**i]

return X_poly

查看特征缩放程序featureNormalize.py

def feature_normalize(X):

mu = np.mean(X, 0) #求特征矩阵每一列的均值

sigma = np.std(X, 0, ddof=1)#求特征矩阵每一列的标准差

X_norm = (X - mu) / sigma #对特征矩阵每一列进行缩放

return X_norm, mu, sigma

增加特征后进行训练，可视化拟合效果和学习曲线

'''第6部分 增加多项式特征后进行训练 可视化拟合效果和学习曲线'''

lmd = 0 #不进行正则化

theta = tlr.train_linear_reg(X_poly, y, lmd) #训练得到最优参数

# 可视化训练集和拟合曲线

plt.figure()

plt.scatter(X, y, c='r', marker="x")

plotft.plot_fit(np.min(X), np.max(X), mu, sigma, theta, p)

plt.xlabel('Change in water level (x)')

plt.ylabel('Water folowing out of the dam (y)')

plt.ylim([0, 60])

plt.title('Polynomial Regression Fit (lambda = {})'.format(lmd))

#绘制学习曲线

error_train, error_val = lc.learning_curve(X_poly, y, X_poly_val, yval, lmd)

plt.figure()

plt.plot(np.arange(m), error_train, np.arange(m), error_val)

plt.title('Polynomial Regression Learning Curve (lambda = {})'.format(lmd))

plt.legend(['Train', 'Cross Validation'])

plt.xlabel('Number of Training Examples')

plt.ylabel('Error')

plt.axis([0, 13, 0, 150])

print('Polynomial Regression (lambda = {})'.format(lmd))

print('# Training Examples\tTrain Error\t\tCross Validation Error')

for i in range(m):

print(' \t{}\t\t{}\t{}'.format(i, error_train[i], error_val[i]))

拟合效果

学习曲线

可以在增加多项式特征后，验证误差随训练样本的增加先不断减小，到达一个最优值后，又开始上升；而训练误差一直都非常小，几乎为0.可以判断此时出现了过拟合的情况，可以进行正则化，调整一下lambda的值。

模型选择，通过验证集选择一个最优的lambda值

'''第7部分 通过验证集选择一个最优的lambda值，模型选择'''

lambda_vec, error_train, error_val = vc.validation_curve(X_poly, y, X_poly_val, yval)

plt.figure()

plt.plot(lambda_vec, error_train, lambda_vec, error_val)

plt.legend(['Train', 'Cross Validation'])

plt.xlabel('lambda')

plt.ylabel('Error')

print('验证误差')

print(error_val)

print('使验证误差最小的lambda取值:')

print(lambda_vec[np.argmin(error_val)]) #使验证误差最小的lambda取值

编写validationCurve.py

def validation_curve(X, y, Xval, yval):

# 尝试不同的lambda值

lambda_vec = np.array([0., 0.001, 0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, 10])

# 每设置一个lambda值，进行训练，返回此时的训练误差和验证误差

error_train = np.zeros(lambda_vec.size)

error_val = np.zeros(lambda_vec.size)

i=0

for lmd in lambda_vec:

print(lmd)

theta=tlr.train_linear_reg(X, y, lmd)

error_train[i]=lrcf.linear_reg_cost_function(theta, X, y,0)[0]#注意计算误差时lmd=0

error_val[i]=lrcf.linear_reg_cost_function(theta, Xval, yval,0)[0]#注意计算误差时lmd=0

i+=1

print(error_train)

return lambda_vec, error_train, error_val

可视化不同lambda取值情况下，训练误差和验证误差曲线

所以正则化惩罚系数lambda的最佳选择时1.0。

3.完整项目代码

完整项目 提取码：hbbq