时间序列定阶matlab,时间序列分析模型构建与MATLAB实现

学术论坛 SCIENCE＆TECHNOLOGY I一2009 NO．26NFORMATION匪圆■U 叠墨—一 时间序列分析模型构建与 M A T L A B实现 谭 赞 (重庆 市勘测 院 重庆 400020) 摘 要 ：主要讲述 了时间序 列分析的基本 思想 ，模型构建 方法 过程及 步骤 ，并通过假 设的时 间序列 用MATLAB软件 ，实现 了模 型的定阶 ， 模 型参 数 的 估计过 程 。 关键词 ：时同序列分析 时 间序 列模 型 MATLAB方法实现 中 图分 类 号 ：TP3 文 献标 识 码 ：A 文 章编 号 ：1672—3791(2009)09(b)一0253—02 1 时间序列基本思想概述 无论是按时 间序列排列 的观测数 据还 是按空 间位 置顺序排列的观测 数据 ，数据 之 间都 或 多或 少 的 存 在 统 计 自相关 现 象 。 时间序列分析是20世纪20年代后期开始出 现 的 一 种 数 据 处 理 方 法 ，是 系统 辨 识 与 系 统 分 析 的 重 要 方 法 之 一 ，是 一 种 动 态 的 数 据处理方法。时间序列分析的特点在于 ：逐 次 的 观 测 值 通 常是 不 独 立 的 ，且 分 析 必 须 考虑到观测资料 的时间顺序 ，当逐 次观 测 值相关时 ，未来数值可以 由过去观测 资料 来预 测 ，可 以 利 用 观 测 数 据 之 间的 自相 关 性 建 立 相 应 的 数学 模 型 来 描 述 客 观 现 象 的 动 态 特 征 。 时间序列分析 的基 本思想是 ：对于平 稳、正态、零均值的时 间序列 }，若 { ，}的 取 值 不仅 与 其前 n步 的各 个 取值 { 一 )， {xt一：)，⋯， 一 }有关，而且还与前ill步的干 扰{aH}，{ar_2}，⋯{口t-m J有关(n，m=l， 2，⋯ )，则 按 多 元 现 行 回 归 的 思 想 ，可得 到 最一 般 的 ARMA模 型 ： t 一l+ 一一2 + ⋯ + 一 一 q一1一 at一2一··’ at一 +at (1) 式中，称为谚(i=1，2，⋯，n)自回归参 数 ； ，(．j=1，2，⋯ ，m)称 为滑 动平均参数 ； {at}之一序 列为 白噪声序列 ，(1)式称为 的 自回归滑动平均模型，记为ARMA(n，m) 模 型 。 特 殊 地 ，当 =0时 ，模型 (1)变 为 ： ■ t一1+ Xt一2+⋯+ t一 + (2) 式(2)称为n阶 自回归模型 ，记为AR(n) 模 型 。 当 =0时 ，模 型(1)变为 ： =a，一Ola, 一 1一 一2一 ···一 at 一 (3) 式(3)称为m阶滑动平均模型，记为MA (m)模 型 。 2 ARMA(n，m)模型的构建过程 ARMA(n，m)模型建立的一般步骤包 括 ：数据 的获 取与预 处理 、模型 结构 的选 择 、模 型 的定 阶 、模 型 参 数 的 估 计 、模 型检 验和模型预测等几个步骤 。 下面重点叙 述一下模 型的 定阶 、参数 估计的原理和方法 。 模型的定阶 ： 模 型 定 阶 的 方 法 很 多 ，这 里 我 们 介 绍 的是AIc定阶方法。首先假定ARMA(p，q) 模型的一组阶数k，j，然后利用ARMA(p，q) 模型的 自回归逼近法求得 白噪声的估计方 差 6。，再 利 用ARMA(p，q)模 型 的AIC定阶 方法 ，计算AIC函数。 AIC(k，j)=in(6 (k，j))+2(k+j)／N AIC(k，j)的最小值点(P。，q)称为(