matlab实现zca去白化,白化算法

(一)简介

1.白化(whitening/sphering)的目的就是降低输入的冗余性；更正式的说，我们希望通过白化过程使得学习算法的输入具有如下性质：(1)特征之间相关性较低；(2)所有特征具有相同的方差。

2.常见的白化预处理有：(1)PCA白化；(2)ZCA白化；

(二)PCA白化

1.根据本人之前的博文《PCA算法》，可以知道对X的协方差矩阵分解后得到的特征向量U，可以使得数据：

满足特征之间相关性较低，也就是其协方差矩阵为对角线矩阵；

2.为了满足白化的条件(2)，也就是所有特征具有相同的方差，PCA白化的做法是使用

作为缩放因子来缩放每个特征；也就是：

,其中的D是以

为对角元素的对角矩阵；

3.PCA白化后的数据特征之间相关性低，所有特征具有相同的单位方差，也就是数据的协方差矩阵为单位矩阵；

4.PCA白化的matlab代码：

X=rand(8,20); %原始数据8维20个样本

X=X-repmat(mean(X,2),1,size(X,2)); %zero-mean

C= X*X'/size(X,2); %求协方差矩阵

[E, Lamda] = eig(C); %求特征值以及特征向量

d=diag(Lamda); %将特征值从对角矩阵中抽取出来

D=diag(d.^-0.5); %构造对角线矩阵

Xwhiten=(E*D)'*X; %PCA白化

cor=Xwhiten*Xwhiten'/size(Xwhiten,2); %白化后的数据的协方差矩阵是单位矩阵

(三)ZCA白化

1.ZCA白化其实就是在PCA白化的基础上加多一个U，也就是

；

2.由于有时候特征值

有可能很小接近于0，因此这可能使数据上溢 (赋为大数值)或造成数值不稳定。因而在实践中，我们使用少量的正则化实现这个缩放过程，即在取平方根和倒数之前给特征值加上一个很小的常数；

3.ZCA白化的matlab代码：

X=rand(8,20);

X=X-repmat(mean(X,2),1,size(X,2));

C= X*X'/size(X,2);

[E, Lamda] = eig(C);

%epsilion=1e-5;

epsilion=0; %根据原始数据情况决定

d=diag(Lamda)+epsilion;

D=diag(d.^-0.5);

Xwhiten=E*D*E'*X;

cor=Xwhiten*Xwhiten'/size(Xwhiten,2);