数值优化（五）

共轭梯度方法

线性共轭梯度方法

线性共轭梯度方法可以用来解线性方程\[Ax=b\]其中A是正定的对称阵。这个问题等价于求解\[\Phi(x)=\frac{1}{2} x^TAx-b^Tx\]的无约束优化问题。向量\(\{p_0,p_1,\cdots,p_i\}\)称作关于正定矩阵A相互共轭，当\[p_i^TAp_j=0 \quad \forall i \neq j\]在\(\mathbb{R}^n\)中给定一个初值点\(x_0\)和一组共轭方向\(\{p_i\}\)，就可以生成一个点列\[x_{k+1}=x_k+\alpha_k p_k\] \(\alpha_k\)是在\(p_k\)方向上的最优点，有闭式解\[\alpha_k = -\frac{r_k^T p_k}{p_k^T A p_k}\]这样的迭代步骤在最多n次后就会收敛到最优点(即线性方程的解)。关于这个事实，有如下正交情况的示意图：

关于这一点，还有一个结论：

共轭方向

现在只需要生成一组共轭方向就可以应用上述的共轭梯度法，共轭方向的生成有多种方法，但是如果利用了共轭向量的性质，就可以只通过前一个共轭向量的信息来求解下一个共轭向量，使得在大规模问题中可以大幅度减少空间以及时间花费。具体的:\[p_k = -r_k + \beta_{k} p_{k-1}\](其中\(r_k=Ax_k-b=\nabla f_k\))选取\(beta_k\)使得\(p_k\)与\(p_{k-1}\)共轭，就可以证明\(p_k\)也和之前的所有向量共轭。\(\beta_k\)易于得到闭式解\[\beta_k = \frac{r_k^T A p_{k-1}}{p_{k-1}^T A p_{k-1}}\]

到此，CG算法已经完整了，再利用下述定理，可以将算法进一步优化：

得到CG-Algorithm(Practical Form)

转载于:https://www.cnblogs.com/mathematic-offering/p/9325819.html