java 皮尔逊相关系数_如何理解皮尔逊相关系数（Pearson Correlation Coefficient）？

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皮尔逊相关系数理解有两个角度

其一, 按照高中数学水平来理解, 它很简单, 可以看做将两组数据首先做Z分数处理之后, 然后两组数据的乘积和除以样本数

Z分数一般代表正态分布中, 数据偏离中心点的距离.等于变量减掉平均数再除以标准差.(就是高考的标准分类似的处理)

标准差则等于变量减掉平均数的平方和,再除以样本数,最后再开方.

所以, 根据这个最朴素的理解,我们可以将公式依次精简为:

其二, 按照大学的线性数学水平来理解, 它比较复杂一点,可以看做是两组数据的向量夹角的余弦.

皮尔逊相关的约束条件

从以上解释, 也可以理解皮尔逊相关的约束条件:1 两个变量间有线性关系2 变量是连续变量3 变量均符合正态分布,且二元分布也符合正态分布4 两变量独立

在实践统计中,一般只输出两个系数,一个是相关系数,也就是计算出来的相关系数大小,在-1到1之间;另一个是独立样本检验系数,用来检验样本一致性.

先举个手算的例子

使用维基中的例子:例如，假设五个国家的国民生产总值分别是1、2、3、5、8(单位10亿美元)，又假设这五个国家的贫困比例分别是11%、12%、13%、15%、18%。

创建2个向量.(R语言)x

按照维基的例子,应计算出相关系数为1出来.我们看看如何一步一步计算出来的.

x的平均数是:3.8

y的平均数是0.138

所以,sum((x-mean(x))*(y-mean(y)))=0.308

用大白话来写就是: