介绍
大多数时候，我能够破解特征工程部分，但可能没有使用多个模型的集合。如果您是初学者，最好尽早熟悉合奏。有可能你已经在不知情的情况下应用它了！
在本文中，我将向您介绍集成建模的基础知识。然后，我将引导您完成整合的优势。另外，为了向您提供有关集合建模的实践经验，我们将使用R对hackathon问题进行集成。
表中的内容
- 什么是合奏？
- 集合的类型
- 集成的优点和缺点
- 在R中实施集合的实用指南
- 其他资源
1.什么是集成？
通常，集成是一种组合两种或多种类似或不同类型算法的技术，称为基础学习者。这样做是为了建立一个更加健壮的系统，其中包含了所有基础学习者的预测。可以理解为多个交易者之间的会议室会议，以决定股票的价格是否会上涨。
由于他们都对股票市场有不同的理解，因此从问题陈述到期望的结果有不同的映射功能。因此，他们应该根据自己对市场的理解对股票价格做出各种预测。
现在我们可以在做出最终决定时考虑所有这些预测。这将使我们的最终决策更加健壮，准确并且不太可能有偏见。如果其中一个交易者单独做出这个决定，最终的决定就会相反。
您可以考虑另一个候选人通过多轮面试的例子。候选人的能力的最终决定通常基于所有访调员的反馈。虽然单个面试官可能无法针对每项所需技能和特质测试候选人。但是，多个访调员的综合反馈通常有助于更好地评估候选人。
2.集合的类型
在进一步详细介绍之前，您应该了解的一些基本概念是：
- 平均：它被定义为 在回归问题的情况下或在预测分类问题的概率时从模型中获取预测的平均值。
- 多数投票：它被 定义为 在预测分类问题的结果的同时，从多个模型预测中以最大投票/推荐进行预测。
- 加权平均值：在此，不同的权重应用于来自多个模型的预测，然后取平均值，这意味着对特定模型输出给予高或低重要性。
实际上，可以有无数种方法可以合奏不同的模型。但这些是一些主要使用的技术：
- Bagging： Bagging也称为bootstrap聚合。要了解装袋，我们首先需要了解自举。Bootstrapping是一种采样技术，我们从'n'行的原始数据集中选择“n”个观测值或行。但关键是选择每一行并替换原始数据集，以便在每次迭代中同样可能选择每一行。假设我们有3行编号为1,2和3。
对于自举样本，我们从这三个中随机选择一个。假设我们选择第2行。
您会看到，即使从数据中选择第2行到引导样本，它仍然存在于数据中。现在，三者中的每一个：
行具有相同的再次选择概率。假设我们这次选择第1行。
同样，数据中的每一行都具有为Bootstrapped样本选择的相同概率。假设我们再次随机选择第1行。
因此，我们可以从相同的数据中获得多个自举样本。一旦我们有了这些多个自举样本，我们就可以为每个这些自举样本生成树，并使用多数投票或平均概念来获得最终预测。这是套袋的工作原理。
这里要注意的一件重要事情是它主要是为了减少方差。现在，随机森林实际上使用了这个概念，但它通过随机选择一个特征子集以及每个训练样本来进一步减少方差，以便在训练时进行分割。
- 提升： Boosting是一种顺序技术，其中第一种算法在整个数据集上进行训练，后续算法通过拟合第一种算法的残差来构建，从而为先前模型预测不佳的观察值提供更高的权重。
它依赖于创建一系列弱学习者，每个弱学习者可能对整个数据集不利，但对数据集的某些部分有益。因此，每个模型实际上提升了整体的性能。
值得注意的是，提升的重点是减少偏见。这使得增强算法易于过度拟合。因此，参数调整成为提升算法的关键部分，使它们避免过度拟合。
增强的一些例子是XGBoost，GBM，ADABOOST等。
- 堆叠：在堆叠多层机器时，学习模型彼此叠加，每个模型将其预测传递给上面层中的模型，顶层模型根据模型下面的模型输出做出决策。
让我们用一个例子来理解它：
在这里，我们有两层机器学习模型：
- 底层模型（d 1，d 2，d 3）从数据集接收原始输入要素（x）。
- 顶层模型f（），它将底层模型（d 1，d 2，d 3）的输出作为输入并预测最终输出。
- 这里要注意的一个关键事项是在预测训练数据时使用折叠预测。
在这里，我们只使用了两层，但每层可以是任意数量的层和任意数量的模型。选择模型的两个关键原则：
- 各个型号满足特定的精度标准。
- 各种模型的模型预测与其他模型的预测没有高度相关性。
您可能已经意识到的一件事是我们使用了顶层模型，该模型将底层模型的预测作为输入。这个顶层模型也可以被许多其他更简单的公式替换，如：
- 平均
- 多数票
- 加权平均
3.集合的优点和缺点
3.1优点
- 集成是一种经过验证的方法，可以提高模型的准确性，适用于大多数情况。
- 它是赢得几乎所有机器学习黑客马拉松的关键因素。
- 集成使模型更加稳健和稳定，从而确保在大多数情况下测试用例具有良好的性能。
- 您可以使用集成来捕获数据中的线性和简单以及非线性复杂关系。这可以通过使用两个不同的模型并形成两个集合来完成。
3.2缺点
- 集成减少了模型的可解释性，并且很难在最后绘制任何关键的业务见解。
- 这非常耗时，因此可能不是实时应用程序的最佳选择。
- 选择用于创建合奏的模型是一门很难掌握的艺术。
4.在R中实施集合的实用指南
＃让我们看一下数据集数据的结构 'data.frame'：614 obs。13个变量： $ ApplicantIncome：int 5849 4583 3000 2583 6000 5417 2333 3036 4006 12841 ... $ CoapplicantIncome：num 0 1508 0 2358 0 ... $ LoanAmount：int NA 128 66 120 141 267 95 158 168 349 ... $ Loan_Amount_Term：int 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 ... $ Credit_History：int 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ... ＃使用中位数输入缺失值 preProcValues < - preProcess（data，method = c（“medianImpute”，“center”，“scale”））
#Spliting训练根据结果分为两部分：75％和25％ index < - createDataPartition（data_processed $ Loan_Status，p = 0.75，list = FALSE） trainSet < - data_processed [index，] testSet < - data_processed [-index，]
我将数据分成两部分，我将用它来模拟训练和测试操作。我们现在定义训练控件以及预测变量和结果变量：
＃定义多个模型的训练控件 fitControl < - trainControl（ method =“cv”， savePredictions ='final'， classProbs = T） #Defining预测器和结果
现在让我们开始训练随机森林并在我们创建的测试集上测试其准确性：
＃检查随机森林模型的准确性 混淆矩阵和统计 参考 预测N Y. N 28 20 Y 9 96 准确度：0.8105 95％CI：（0.7393,0.8692） 无信息率：0.7582 P值[Acc> NIR]：0.07566 Kappa：0.5306 Mcnemar的测试P值：0.06332 灵敏度：0.7568 特异性：0.8276 Pos Pred价值：0.5833 Neg Pred值：0.9143 患病率：0.2418 检测率：0.1830 检测流行率：0.3137 平衡准确度：0.7922 '正面'类：N
好吧，正如您所看到的，我们使用随机森林模型获得了0.81的准确度。让我们看看KNN的表现：
＃训练knn模型 #Predicting使用knn模型 testSet $ pred_knn <-predict（object = model_knn，testSet [，predictors]） ＃检查随机森林模型的准确性 混淆矩阵和统计 参考 预测N Y. N 29 19 是2 103 准确度：0.8627 95％CI：（0.7979,0.913） 无信息率：0.7974 P值[Acc> NIR]：0.0241694 Kappa：0.6473 Mcnemar的测试P值：0.0004803 灵敏度：0.9355 特异性：0.8443 Pos Pred价值：0.6042 Neg Pred值：0.9810 患病率：0.2026 检测率：0.1895 检测流行率：0.3137 平衡准确度：0.8899 '正面'类：N
这很棒，因为我们能够通过单独的KNN模型获得0.86的准确度。在我们继续创建这三者的集合之前，让我们看看Logistic回归的表现。
#Training Logistic回归模型 #Predicting使用knn模型 testSet $ pred_lr <-predict（object = model_lr，testSet [，predictors]） ＃检查随机森林模型的准确性 混淆矩阵和统计 参考 预测N Y. N 29 19 是2 103 准确度：0.8627 95％CI：（0.7979,0.913） 无信息率：0.7974 P值[Acc> NIR]：0.0241694 Kappa：0.6473 Mcnemar的测试P值：0.0004803 灵敏度：0.9355 特异性：0.8443 Pos Pred价值：0.6042 Neg Pred值：0.9810 患病率：0.2026 检测率：0.1895 检测流行率：0.3137 平衡准确度：0.8899 '正面'类：N
逻辑回归也给出了0.86的准确度。
现在，让我们尝试用这些模型形成集合的不同方法，如我们所讨论的：
- 平均：在此，我们将平均三个模型的预测。由于预测是“Y”或“N”，因此平均值对于此二进制分类没有多大意义。但是，我们可以对观察概率的平均值进行平均处理。
#Predicting概率
testSet $ pred_rf_prob <-predict（object = model_rf，testSet [，predictors]，type ='prob'）
testSet $ pred_knn_prob <-predict（object = model_knn，testSet [，predictors]，type ='prob'）
testSet $ pred_lr_prob <-predict（object = model_lr，testSet [，predictors]，type ='prob'）
#Spits到0.5的二进制类 多数表决：在多数表决中，我们将为大多数模型预测的观察指定预测。由于我们有三个模型用于二进制分类任务，因此无法实现平局。
＃多数投票 加权平均值：我们可以采用加权平均值，而不是采用简单平均值。通常，对于更准确的模型，预测的权重很高。让我们将0.5分配给logistic回归，将0.25分配给KNN和随机森林。
#Taking加权平均预测 #Spits到0.5的二进制类 在继续讨论之前，我想回顾一下我们之前讨论过的关于个体模型精度和模型间预测相关性的两个重要标准，这些标准必须得到满足。在上面的集合中，我已经跳过检查三个模型的预测之间的相关性。我随机选择了这三个模型来演示这些概念。如果预测高度相关，那么使用这三个预测可能不会比单个模型提供更好的结果。但你明白了。对？
到目前为止，我们在顶层使用了简单的公式。相反，我们可以使用另一种机器学习模型，这实际上就是堆叠。我们可以使用线性回归来制作线性公式，用于在回归问题中进行预测，以便在分类问题的情况下将底层模型预测映射到结果或逻辑回归。
此外，我们不需要在这里限制自己，我们也可以使用更复杂的模型，如GBM，神经网络来开发从底层模型的预测到结果的非线性映射。
在同一个例子中，让我们尝试将逻辑回归和GBM应用为顶层模型。请记住，我们将采取以下步骤：
- 在训练数据上训练各个基础层模型。
- 预测使用每个基础层模型来训练数据和测试数据。
- 现在，再次对顶层模型进行训练，对底层模型进行训练数据的预测。
- 最后，使用顶层模型预测底层模型的预测，这些模型是为测试数据而做出的。
在步骤2中需要注意的一件非常重要的事情是，您应始终对训练数据进行包预测，否则基础层模型的重要性将仅取决于基础层模型可以如何调用训练数据。
即便如此，大多数步骤之前已经完成，但我将再次逐步指导您完成这些步骤。
-
步骤1：在训练数据上训练各个基础层模型
#Defining 控制 fitControl < - trainControl（ method =“cv”， savePredictions ='final'，＃保存最佳参数组合的折叠预测 classProbs = T＃保存折叠预测的类概率 ） #Defining预测器和结果 #Training随机森林模型 ＃训练knn模型 #Training逻辑回归模型
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步骤2：使用每个基础层模型预测训练数据和测试数据
#Predicting训练数据的折叠预测概率 #Predicting测试数据的概率
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步骤3：现在再次训练顶层模型对底层模型的预测已经对训练数据进行了预测
首先，让我们从GBM模型开始作为顶层模型。
#Predictors用于顶层模型 predictors_top <-c（ 'OOF_pred_rf'， 'OOF_pred_knn'， 'OOF_pred_lr'） #GBM作为顶层模型
同样，我们也可以使用逻辑回归创建一个集合作为顶层模型。
#Logistic回归作为顶层模型 model_glm < - 列车（小火车[，predictors_top]，车组[，outcomeName]，方法= 'GLM'，trControl = fitControl，tuneLength = 3）
-
步骤4：最后，使用顶层模型预测已经为测试数据而做出的底层模型的预测
#predict使用GBM顶层模型 测试集$ gbm_stacked <-predict（model_gbm，测试集[，predictors_top]） #predict使用logictic回归顶层模型 测试集$ glm_stacked <-predict（model_glm，测试集[，predictors_top]）
请注意，明智地为整体选择模型非常重要，以便从整体中获得最佳效果。我们讨论的 拇指规则将极大地帮助您。
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