显著性检验

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• 回归模型检验的种类

• 一级检验：

   又称为统计学检验

    a、拟合程度评价

    b、显著性检验，显著性检验又分为

        1、各回归系数的显著性检验

        2、整个回归方程的显著性检验

• 二级检验

   又称计量经济学检验，是对标准线性回归模型的假定能否达到满足进行检验

• OLS估计的分布

对

 

•  回归系数的显著性检验
  

  

• 检验目的

所建立的回归模型中解释变量 X 对解释变量 Y是否有显著的影响。  =     

 +   + 

• 假设检验的基本思想

先假定所做假设 H0 成立，然后找一个在假设 H0 成立条件下出现的可能行甚小的小概率事件，如果试验抽样的记过导致该事件发生，则表明假设有问题，应该给予否定，即拒绝接受这个假设。否则拒绝原假设

小概率的值：规定一个界限 a（0 < a < 1），当一个事件的概率不大于 a 时，即认为它是小概率事件， a称做显著性水平

• 利用P值进行决策

 

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