OLS回归

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  • OLS回归
利用OLS法通过一系列的预测变量来预测响应变量，OLS回归拟合模型的形式
07074634_kD08.png
n：观测的数目
k：为预测变量的数目

07074634_fKc0.png：第 i 次观测对应的因变量的预测值（具体来讲，它是在已知预测变量值的条件下，对 Y 分布估计的均值）

07074634_FaLc.png ：第 i 次观测对应的第 j 个预测变量值

07074634_g9So.png ：截距项（当所有的预测变量都为 0 时，Y 的预测值）

07074634_6UPr.png ：预测变量 j的回归系数（斜率表示 Xj 改变一个单位所引起的 Y 的改变量）


目标是减少响应变量的真实值与预测值的差值来获得模型参数（截距项和斜率），具体而言，即使的残差平方和最小

07074634_ee0e.png
 为了能够恰当的解释OLS模型的系数，数据必须满足以下统计假设

正态性：对于固定的变量值，因变量值成正态分布
独立性： Yi 值之间互相独立
线性：因变量与自变量之间为线性关系
同方差性： 因变量的方差不随自变量的水平不同而变化，也可称做不变方差

如果违背了以上假设，统计的显著性检验结果和所得到的置信区间就很可能不精确了，注意，OLS回归还假定自变量是固定的且测量无误差，但在事件中通常都放松这个假设


 

 

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