Gamma函数在现代数学分析中被深入研究,在概率论中也是无处不在,很多统计分布都和这个函数相关。Gamma
函数作为阶乘的推广,首先它也有和 Stirling 公式类似的一个结论:
另外, Gamma 函数不仅可以定义在实数集上,还可以延拓到整个复平面上。
Gamma 函数有很多妙用,它不但使得 (1/2)!
的计算有意义,还能扩展很多其他的数学概念。比如导数,我们原来只能定义一阶、二阶等整数阶导数,有了Gamma
函数我们可以把函数导数的定义延拓到实数集,从而可以计算 1/2 阶导数,同样的积分作为导数的逆运算也可以有分数阶。(见原文)
Gamma 函数和欧拉常数 γ有密切关系,可以发现:
5. [Bohr-Mullerup定理]:
如果f:(0,∞)→(0,∞), 且满足
1.f(1)=1
2. f(x+1)=xf(x)
3. logf(x)是凸函数
那么 f(x)=Γ(x),
也就是Γ(x)是唯一满足以上条件的函数。
6.Digamma 函数:
这也是一个很重要的函数,在涉及求Dirichlet 分布相关的参数的极大似然估计时,往往需要使用到这个函数。Digamma
函数具有如下一个漂亮的性质:
Ψ(x+1)=Ψ(x)+ 1/x
7. 统计领域的Gamma
分布:
Gamma 函数在概率统计中频繁现身,众多的统计分布,包括常见的统计学三大分布(t分布,χ^2分布,F分布)、Beta分布、
Dirichlet 分布的密度公式中都有 Gamma 函数的身影;当然发生最直接联系的概率分布是直接由 Gamma 函数变换得到的
Gamma 分布。
众多统计分布和它有密切关系。指数分布和χ^2分布都是特殊的Gamma 分布。另外Gamma
分布作为先验分布是很强大的,在贝叶斯统计分析中被广泛的用作其它分布的先验。如果把统计分布中的共轭关系类比为人类生活中的情侣关系的话,那指数分布、Poission分布、正态分布、对数正态分布都可以是
Gamma 分布的情人。