偏差和方差

误差（泛化误差）=偏差(bias),+方差(variance) +噪声(noise)

 

 偏差：【预测值-真实值的偏离程度】--【算法的拟合能力】--boosting

              Boosting使loss减少，可以降低bias。这里的模型之间并不独立，所以不能显著减少variance

 

方差：【结果的波动程度】--【学习性能】-- bagging

            

（1）Bagging模型独立，通过重采样的方法来得到不同的模型。

（2）正则化：模型为了拟合所有的训练集数据， 参数w可以变得任意大从而使得模型不稳定，即方差大而偏差小

              L1正则：会惩罚若干项系数为0，降低模型方程阶次，使得其更加趋于线性化

              L2正则：将若干项系数赋予一个极小数，降低模型的复杂程度，使得模型曲线化、平滑化

（3）K折交叉验证：

                      初始采样分割成K个子样本，一个单独的子样本被保留作为验证模型的数据，其他K-1个样本用来训练。交叉验证重复K次，

                      每个子样本验证一次，平均K次的结果或者使用其它结合方式，最终得到一个单一估测

                       当K值大的时候， 我们会有更少的Bias(偏差), 更多的Variance。
                       当K值小的时候， 我们会有更多的Bias(偏差), 更少的Variance。

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