集合竞价如何买入_巧用“集合竞价试盘”轻松读懂主力意图,这三招需谨记,学会受益一生...

(本文由公众号越声投顾(yslcw927))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

无论对于个股还是大盘,开盘都为当天的走势定下基调,其重要性不言而喻,特别是在集合竞价阶段,一些股民常常忽视集合竞价对于大盘走势的影响力。事实上,集合竞价的意义在于按供求关系校正股价,可初步反映出价、量情况及大户进出动态。在无新股上市的情况下,集合竞价往往反映出市场对当天走向的看法。因此,投资者们要把握好操作技巧。

一、集合竞价阶段,如何预知大盘当天运行趋势:

集合竞价是每个交易日最先买卖股票的时机,投资者可就此较早地感知大盘当天运行趋势的某些信息,了解自己投资计划运作的背景状况。主力往往借集合竞价的时机跳空高开拉高出货,或跳空低开打压吸筹。开盘价一般受前一交易日收盘价的影响。如前一交易日股指、股价以最高点位报收,次日开盘往往跳空高开;反之,如前一交易日股指、股价以最低价位收盘,次日开盘价往往低开。

开盘后应立即察看委托盘的情况,据此研判大盘究竟会走强或走弱。一般情况下,如果开盘委买单大于委卖单2倍以上,则表明多方强势,做多概率较大,短线者可立即跟进;反之如买单大于买单2倍以上,则表明空方强势,当日做空较为有利,开盘应立即卖出手中股票,逢低再补回。

二、集合竞价阶段,如何去捕捉涨停板的?

集合竞价阶段往往隐含着主力资金当日运作意图的一些信息。因此,投资者认真、细致地分析集合竞价情况,可以及早进入状态,熟悉最新的交易信息,敏锐发现并能抓住集合竞价中出现的某些稍纵即逝的机会,果断出击,提高涨停板的捕捉概率。

一般情况下,如果某支股票在前一交易日是上涨走势,收盘时为成交的买单量很大,当天集合竞价时又跳空高走,并且买单量也很大,那么这支股票发展为涨停的可能性就很大,投资者可以通过k线组合、均线系统状况等情况进行综合分析,在确认该股具备涨停的一些特征之后,果断挂单,参与竞价买入。也可以依据当天竞集合价时的即时排行榜进行新的选择,以期捕捉到最具潜力的股票,获得比较满意的投资效果。

投资者在对自己重点关注的股票进行分析研究集合竞价情况的时候,务必要结合该股票在前一交易日收盘的时候所滞留的买单量,特别是第一买单所聚集的量的分析。这对当天捕捉涨停板能够起到很积极的作用。

三、集合竞价抓涨停技巧

一、集合竞价——无量一字

1)9:20分后,撮合价格稳定不动,价格轨迹成一条直线;9:20之前有涨停或跌停价格出现更好;开盘可以小幅高开的,也可以是前一交易日收盘价;

2)要求成交量缓慢增加,不能变动太大;要求红柱子多,绿柱子少,成交量时时变化;买入数量比卖出数量大许多,最好是1.5倍以上。

3)该类型要求,个股上升通道,无暴涨暴跌,最好有利好消息。

买点:开盘之后,不低于开盘价,稳步上攻时买入。如果开盘往下杀跌,没有快速反弹到开盘价之上,都不能介入。

案例一:民和股份(2017-2-24)

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案例二:顺丰控股(2017-2-24)

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注意:1)容易失败,一定要注意每个选股的要求的细节,最好等到有完美图形出现时再出手。2)最好能事前留有仓位,不能满仓干,这样被套后非常被动。

二、集合竞价——缓慢上攻型

1)整个集合竞价期间,撮合价格逐步加高,最好最后一两分钟有突破拉高,最后成交价高于1%低于4%。

2)9:20之后成交量逐渐缓慢放大,且红柱子为主,形成密集成交;9:20分前出现涨停或跌停更好。

3)该类型要求最好是个股行为,不要受消息面影响,K线形态处于相对低位,近期有过异动,剔除处于下降通道个股。

买点:参与集合竞价,一定要在9:24分左右下单,迟了追涨成本较高,太早容易出现变故,所以在时间的把握上要精准一些。

案例一:太阳能(2017-2-24)

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案例二:金亚科技(2017-2-24)

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注意:根据上面的两个案例也可以看出,开盘价基本就是当天的最低价,这也就是为什么要集合竞价挂单买入;另外,在9:24分左右挂单时,可以多往上挂几分钱,最后的成交价格还是以开盘价为准。(PS:集合竞价买入时挂单价要高,卖出时挂单价要低,为了100%成交)

三、集合竞价——急剧下坠型

1)9:20之前高开,以涨停价持续到9:20之后,申报单没有撤单。同时买单也不减少,卖单逐渐增加,直至卖单超过卖单,价格缓慢下降。价格降到5、6个点,甚至在最后几分钟急速降到1%-2%也可以,但必须是红盘开盘。

2)该类型要求,开始买单要大,越大越好,而且不能撤单(说明主力高位挂单是真的,真心想做多)。同时,开始的买单价格要高,一定要是涨停价开始,并且会延续到9:20之后。

3)不是因为消息,是个股行为,如果板块行动就很容易失败。不可以是前期暴涨股,前期无量板最佳。

买点:激进的可以在9:24分左右挂单买入:稳健的投资者可以等开盘分以后,看到资金不大额流出,价格稳定有支撑,就可以逢低买入。

案例一:英联股份(2017-2-24)

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案例二:大铭城(2015-11-26)

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面对几千只股票,你是不是觉得不知道该投资哪个?决定了投资对象,你是不是还担心买入的时机不对?终于买入了股票,它是不是总是刚买入股价就跌了?持有的股票跌了,你会不会不知道该怎么办才好呢?这就是因为你还没有一套确实可行的交易技巧,小编分享的上面内容,希望在后面的投资中对你们有所受益,当然如果大家在选股,或者解套有什么问题也可以和小编一起沟通学习

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由越声投顾(yslcw927)提供,不代表投资快报认可其投资观点。

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首先,要导入要的库: ```python import tushare as ts import pandas as pd import numpy as np ``` 接着,获取可转债的数据,这里以“110051”为例: ```python df = ts.get_k_data('110051', start='2020-01-01', end='2021-06-30') ``` 然后,计算均线和标准差: ```python df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean() # 5日均线 df['std'] = df['close'].rolling(5).std() # 5日标准差 ``` 接下来,计算买入和卖出的信号,当收盘价超过5日均线加上1倍标准差时买入,当收盘价低于5日均线减去1倍标准差时卖出: ```python df['buy_signal'] = np.where(df['close'] > df['ma5'] + df['std'], 1, 0) df['sell_signal'] = np.where(df['close'] < df['ma5'] - df['std'], 1, 0) ``` 最后,计算实际的买入和卖出信号,买入信号必须满足前一天没有持仓,卖出信号必须满足前一天有持仓: ```python df['buy_signal'] = np.where((df['buy_signal'] == 1) & (df['buy_signal'].shift(1) == 0), 1, 0) df['sell_signal'] = np.where((df['sell_signal'] == 1) & (df['sell_signal'].shift(1) == 1), 1, 0) ``` 最后,计算持仓并计算收益: ```python df['position'] = df['buy_signal'] - df['sell_signal'] df['position'] = df['position'].fillna(method='ffill') df['pnl'] = df['position'] * df['close'].pct_change().fillna(0) df['cumulative_pnl'] = (1 + df['pnl']).cumprod() ``` 完整代码如下: ```python import tushare as ts import pandas as pd import numpy as np df = ts.get_k_data('110051', start='2020-01-01', end='2021-06-30') df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean() # 5日均线 df['std'] = df['close'].rolling(5).std() # 5日标准差 df['buy_signal'] = np.where(df['close'] > df['ma5'] + df['std'], 1, 0) df['sell_signal'] = np.where(df['close'] < df['ma5'] - df['std'], 1, 0) df['buy_signal'] = np.where((df['buy_signal'] == 1) & (df['buy_signal'].shift(1) == 0), 1, 0) df['sell_signal'] = np.where((df['sell_signal'] == 1) & (df['sell_signal'].shift(1) == 1), 1, 0) df['position'] = df['buy_signal'] - df['sell_signal'] df['position'] = df['position'].fillna(method='ffill') df['pnl'] = df['position'] * df['close'].pct_change().fillna(0) df['cumulative_pnl'] = (1 + df['pnl']).cumprod() print(df.tail()) ```

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