Holt指数平滑和Holt-Winters指数平滑

最新推荐文章于 2024-02-26 08:50:52 发布
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本文介绍了Holt指数平滑和Holt-Winters指数平滑的概念，用于拟合时间序列数据的水平项、趋势项和季节项。通过调整平滑参数α、β和γ，可以对观测值赋予不同的权重。以AirPassengers数据为例，展示了如何使用Holt-Winters指数平滑进行季节性时间序列的预测。
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  • Holt指数平滑

可以对水平项和趋势项（斜率）的时序进行拟合，时刻 t 的观测值可表示为

07090108_EvTS.png

拟合出来的结果

a、平滑参数α(alpha)控制水平的指数型下降，beta控制斜率的指数型下降

b、两个参数的有效范围都是[0,1]，参数取值越大意味着越近的观测值的权重越大

 

  • Holt-Winters指数平滑

拟合有水平项、趋势项、季节项的时间序列

07090108_dKgn.png

a、st代表时刻 t 的季节效应

b、除了alpha和beta参数外，gamma光滑参数控制

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weixin_34290096
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时序预测方法——指数平滑法（Holt-Winters）
xxmelody的博客
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一、时间序列： 时间序列（或称动态数列）是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列。 举个比较简单的例子，一个人如果一年每天都量体重，这个每天记录的体重信息就是一个时间序列。 二、时间序列的平稳性  直观理解就是随着时间的变化这个数列变化不大，但这种理解在现实生活中并不适用，其实通常时间序列模型要求的是协方差平稳，或者弱平稳，即时间序列的统计特征不随时间推移而变化： 1...
三次指数平滑法(Holt-Winters)
ShadowAJ
04-24 3万+
三次指数平滑法 https://blog.csdn.net/qq_32628233/article/details/51595479 ​​ 参数选择 ​α，ß，γ的值都位于[0,1]之间，可以多试验几次以达到最佳效果。 ​s,t,p初始值的选取对于算法整体的影响不是特别大，通常的取值为s0=x0,t0=x1-x0,累加时p=0,累乘时p=1. HoltWinters模型有三个可调参数，我们的目的就...
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1 指数平滑法 移动平均模型在解决时间序列问题上简单有效，但它们的计算比较难，因为不能通过之前的计算结果推算出加权移动平均值。此外，移动平均法不能很好的处理数据集边缘的数据变化，也不能应用于现有数据集的范围之外。因此，移动平均法的预测效果相对较差。 指数平滑法(exponential smoothing)是一种简单的计算方案，可以有效的避免上述问题。按照模型参数的不同，指数平滑的形式可以分为一...
Holt-Winters：三次指数平滑算法
chao2016的博客
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累加式： si=α∗(xi−pi−k)+(1−α)(si−1+ti−1)s_i=\alpha*(x_i-p_{i-k})+(1-\alpha)(s_{i-1}+t_{i-1})si​=α∗(xi​−pi−k​)+(1−α)(si−1​+ti−1​) ti=β∗(si+si−1)+(1−β)ti−1t_i=\beta*(s_i+s_{i-1})+(1-\beta)t_{i-1}ti​=β∗(si​+...
时间序列挖掘-三次指数平滑法(Holt-Winters)
hqr20627的博客
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一、为何这个方法被称为“指数”平滑法？要找出答案，展开它的递推关系式即可知道：  从这里可以看出，在指数平滑法中，所有先前的观测值都对当前平滑值产生了影响，但它们所起的作用随着参数 的幂的增大而逐渐减小。那些相对较早的观测值所起的作用相对较小，这也就是指数变动形态所表现出来的特性。从某种程度上来说，指数平滑法就像是拥有无限记 忆且权值呈指数级递减的移动平均法。二、三次指数平滑法      ​​三次...
Holt_Winters三次平滑指数实现
WX5991的博客
04-25 3609
参考网址：https://github.com/cmdrkeene/holt_winters/blob/master/ext/holtWinters.javahttps://stats.stackexchange.com/questions/193901/interpretation-of-level-trend-and-seasonal-indices-in-holt-winters-expon...
java三次指数平滑_时间序列挖掘-预测算法-三次指数平滑法(Holt-Winters)
weixin_42349126的博客
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在做时序预测时，一个显然的思路是：认为离着预测点越近的点，作用越大。比如我这个月体重100斤，去年某个月120斤，显然对于预测下个月体重而言，这个月的数据影响力更大些。假设随着时间变化权重以指数方式下降——最近为0.8，然后0.8**2，0.8**3…，最终年代久远的数据权重将接近于0。将权重按照指数级进行衰减，这就是指数平滑法的基本思想。指数平滑法有几种不同形式：一次指数平滑法针对没有趋势和季节...
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R语言与数据分析之八：时间序列--霍尔特指数平滑法
OR家园-howard
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上篇我和小伙伴们分享了简单指数平滑法，简单指数平滑法只能预测那些处于恒定水平和没有季节变动的时间序列，今天和大家分享非恒定水平即有增长或者降低趋势的，没有季节性可相加模型的时间序列预测算法---霍尔特指数平滑法（Holt）。 Holt 指数平滑法估计当前时间的水平和斜率。其平滑水平是由两个参数控制，alpha：估计当前点水平；beta：估计当前点趋势部分斜率。两个参数都介于0-1之间，当参数越接
【时间序列】Holt-Winters 指数平滑方法及其 Python 实践
AI蜗牛车
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目录 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1 指数平滑 2 一次指数平滑预测 2.1 定义 2.2 例题 3 二次指数平滑法 3.1 定义 3.2例题 4三次指数平滑预测 4.1 定义 4.2 例题 5 加权系数a的选择 1 指数平滑 在做时序预测时，一个显然的思路是：认为离着预测点越近的点，作用越大。比如我这个月体重100斤，去年某个月120斤，显然对于预测下个月体重而言，这个月的数据影响力更大些。假设随着时间变化权重以指数方式下降——最近为0.8，然后0....
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针对时序进行Holt-Winters建模及预测，包括详细代码及分析。
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weixin_33829657的博客
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