matlab二阶锥规划,二阶锥规划的光滑非精确牛顿法 Smoothing Inexact Newton Method for the Second Order Cone Programming...

Advances in Applied Mathematics

Vol.04 No.03(2015), Article ID:15898,6

pages

10.12677/AAM.2015.43033

Smoothing Inexact

Newton Method for the Second Order Cone Programming

Li Dong1, Siqi Xu2, Jingen Yang1

1College of Mathematics and Information Science, Xinyang Normal University, Xinyang Henan

2Department of Civil Engineering, Xinyang Normal University, Xinyang Henan

Received: Jul. 30th, 2015; accepted: Aug. 12th, 2015; published: Aug. 18th, 2015

Copyright © 2015 by authors and Hans Publishers Inc.

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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ABSTRACT

A new smoothing inexact

Newton method is presented for solving the second-order cone programming. At each iteration, the method uses an inexact

Newton method to solve the system of equations, which saves computation work of smoothing

Newton methods. Under weak assumptions, our method is proved to have global and local quadratic convergence. Numerical experiments indicate that the proposed method is quite effective.

Keywords:Second-Order Cone Programming, Smoothing Inexact Newton Method, Convergence

二阶锥规划的光滑非精确牛顿法

董丽1，徐思齐2，杨金根1

1信阳师范学院数学与信息科学学院，河南 信阳

2信阳师范学院土木工程学院，河南 信阳

收稿日期：2015年7月30日；录用日期：2015年8月12日；发布日期：2015年8月18日

摘 要

本文给出了一个新的求解二阶锥规划的光滑非精确牛顿法。在每次迭代时，新方法采用非精确牛顿法去求解一个方程组的解，降低了光滑牛顿法的计算量。在较弱条件下，证明了算法具有全局和局部二阶收敛性质。数值试验表明算法是有效的。

关键词 :二阶锥规划，光滑非精确牛顿法，收敛性

1. 引言

本文考虑如下二阶锥规划：

(P)

其中

是变量，

和

是已知的量。

是

维的二阶锥，其定义为

其中

为向量的欧几里得范数。(P)的对偶规划为

(D)

二阶锥规划作为数学规划领域的一个重要分支，有着非常重要而又广泛的应用背景和实际意义, 其研究问题涉及控制、金融、组合优化、工程技术、神经网络、机器学习等诸多领域[1] 。许多数学规划问题, 如凸二次规划、二次约束的凸二次规划、矩阵分式优化、范数极小化问题、鲁棒最小二乘问题、天线阵列的设计、带损失风险的金融优化问题等均可以转化为二阶锥规划[1] 。因此近年来二阶锥规划成为数学规划领域一个值得关注的方向。

光滑算法是近年来求解二阶锥规划的一种新方法[2] -[6] 。该方法的基本思想是利用一个光滑函数将二阶锥规划等价转化成一个非线性方程组，然后利用牛顿法求解该方程组，从而得到原问题的最优解。由于光滑算法不但在理论上具有好的收敛性质，而且在具体实施中有很好的实际计算效果，因而近年来得到了迅速的发展。注意到，文献[2] -[6] 所研究的光滑算法在每次迭代时，都需要精确求出一个非线性方程组的解。如果要求解的问题规模较大，精确求解此方程组的解往往效率不高，而非精确牛顿法是解决这类问题的一种很好的途径。

本文给出了一个求解二阶锥规划的光滑非精确牛顿法，证明了算法的全局和局部收敛性质。该方法采用非精确牛顿法求解方程组的解，大大提高了光滑算法的效率。数值试验表明算法对求解大规模二阶锥规划是有效的。

2. 预备知识

对任意的

，

，与二阶锥

相伴的约当代数定义为

是一个欧几里得约当代数，其单位元为

。

对任意的

，定义

，其中I为

维单位矩阵。

易知

。

下面给出与二阶锥

相伴的

中向量的谱分解。对任意的

，它的谱分解为

，其中谱值