首页
专栏
python
文章详情
0
统计科学之加权最小二乘法
张俊红发布于 今天 10:03
今天这篇来讲讲加权最小二乘法(WLS),加权最小二乘是在普通的最小二乘回归(OLS)的基础上进行改造的,主要是用来解决异方差问题的。
OLS的常规形式如下:
我们在前面讲过OLS有几个基本假定,其中一个就是ui是随机干扰项,即随机波动的,不受其他因素的影响,即在x取不同值时var(ui)都是一个固定的常数。但有的时候ui不是随机干扰项,而是与x的取值有关的,比如在研究年龄和工资收入的之间的关系时,随着年龄越大,ui的波动是会越大的,即var(ui)不是常数了,这就是出现了异方差。此时的数据不满足OLS的基本假定,所以如果直接使用OLS进行估计,会使估计出来的结果是有偏的。
如果我们在估计的时候可以把不同x的对应的ui的大小考虑进去的话,得到的结果应该就是ok的。那我们应该如何考虑进去呢?
假设不同x对应的ui的波动(方差)为σi^2&#