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概率论问题MATLAB仿真求解程序

Monte Carlo仿真原理

Monte Carlo方法的的基本思想是首先建立一个概率模型，使所

求问题的解正好是该模型参数或其他有关特征量，然后通过模

拟 ———— 统计试验，即多次随机抽样试验(确定m和n),统计

出某事件发生的百分比，只要试验次数很大，该百分比就近拟于

事件发生的概率。这实际上就是事件发生概率的统计定义。利用

建立的概率模型，求出要估计的参数。蒙特卡洛属于试验数学的

一个分支。

MATLAB实现Buffon问题仿真求解程序

程序1

clear all;

L=1; %针的长度；

d=2; %平行线间的距离(d>L)；

m=0; %统计满足针与线相交条件的次数并赋初值；

n=10000; %投针试验次数

for k=1:n %迭代次数

x=unifrnd(0,d/2); %随机产生数的长度，即投针之后针中点与平行线的距离

p=unifrnd(0,pi); %随机产生的针与线相交的角度

if x<=L*sin(p)/2 %针与线相交的条件

m=m+1; %针与线相交则记数

else

end

end

p=vpa(m/n,4) %n 次中与平行线相交的次数的频率比，即相交的概率,vpa()

以任意精度(4 位小数点，默认值为 32 位)显示出来

pi_m=vpa((2*L*n)/(m*d),15) %利用投针频率估计圆