matlab布林算法代码,MATLAB量化交易策略源码分享之布林通道+高低点

最新推荐文章于 2021-03-24 02:55:11 发布

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文章标签： matlab布林算法代码

该博客分享了一种基于MATLAB的量化交易策略，利用布林带和高低点突破来生成交易信号，并采用跟踪止损作为出场策略。通过回测曲线展示了策略的表现，代码详细解释了如何计算入场和出场条件。

摘要由CSDN通过智能技术生成

策略原理：

通过布林带以及突破后的高低点的形成产生交易信号

采取跟踪止损出场

回测曲线：

2017-2-27 10:09:43 上传

下载附件 (65.41 KB)

策略代码：

function Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%

targetList = traderGetTargetList();

%获取目标资产信息

HandleList = traderGetHandleList();

%获取账户句柄

global entry;

global record;

global stopprice;

global boll;

for k=1:length(targetList);

%--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%

%获取当前仓位

[marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);

%策略中每次取数据的长度

dlags=10;

lags=60;

barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);

%数据长度限制

if(barnum

continue;

end

%获取K线数据

[time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');

% [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1,0-dlags, 0,false,'FWard