matlab套利,期现套利-现货组合构建(1)-市值权重法

本帖最后由 faruto 于 2011-12-27 23:58 编辑

期现套利-现货组合构建(1)-市值权重法

最近抽空做的一点东西，常见的期现套利现货构建的方法之1——市值权重法。

一直想把跟踪指数的东西做一下，都是常见的方法，高手绕行。

采用市值权重法，选取150只股票来复制HS300指数，然后通过二次规划quadprog来进行权重优化。

% 样本内数据20110104-20111216，日线

% 共234个交易日

% 样本外数据% 20111219-20111223，1分钟线

% 共5个交易日，计算1日跟踪误差、2日跟踪误差、3日跟踪误差、5日跟踪误差

模型简化：

1.没有考虑2011年HS300成分股的几次变动情况

2.对于数据不完整的股票(上市时间过晚，股东大会停牌或者其他情况停牌 等等导致数据不完整)，直接从待选股票池剔除。

以上两个简化都可以进行优化改善，我着实懒得弄了。

后面还想实现的是

期现套利-现货组合构建(2)-行业抽样权重优化法

期现套利-现货组合构建(3)-行业抽样Beta优选法

期现套利-现货组合构建(4)-逐步回归法

期现套利-现货组合构建(5)-Alpha-Beta聚类法

但不知道有没有时间，再就是最近要实现一个基于MATLAB GUI 的股票行情软件，整体框架我都思考差不多了。===============================================================FS_ArbitrageMain脚本程序

Last Modified by LiYang 2011/12/27

Email:farutoliyang@gmail.com

程序实现测试所使用的MATLAB版本：MATLAB R2011b(7.13)

如果程序在您本机运行不了，请首先检查您MATLAB的版本号，推荐使用较新版本的MATLAB。

Contentsa little clean work

Load Data

样本内、样本外数据划分

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