matlab投资组合权重,Matlab做投资组合最优化

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#Matlab做投资组合最优化

%% zuiyouhau.mat存放3只股票的209天的收盘价

clc

clear

load zuiyouhua.mat

gpsl=3;

% 1-计算收益率矩阵

retu=price2ret(zuiyouhua);

% 2-计算期望收益

expv=mean(retu);

%% 3-计算协方差矩阵 % aita(X,Y)=sigama(Xi-X)(Yi-Y)Pi

aita=cov(retu);

eig3=eig(aita);

% 随机产生投资方案，计算并画图其可行域

% rand('state',0);

weights=rand(1000,gpsl); % 产生1000行，3列随机数

total=sum(weights,2); % 按列求和

for gpi=1:gpsl % 比例标准化，变成了权重矩阵

weights(:,gpi)=weights(:,gpi)./total;

end

[portrisk,portreturn]=portstats(expv,aita,weights); %% 1-期望收益，2-协方差矩阵，3-多组权重-投资方案

% 绘图

%title('均值-方差有效前沿以及各个资产组合的风险与收益')

%xlabel('风险(标准差)')

%ylabel(