r语言 协整_量化投资基础、方法与策略——R语言实战指南

量化投资基础、方法与策略——R语言实战指南

作译者：付志刚,沈慧娟 出版时间：2019-06

千 字 数：594 版次：01-01

页 数：480 开本：16开

I S B N ：9787121368752

概述：

《量化投资基础、方法与策略——R语言实战指南》，2019年由电子工业出版社出版。本书系统性介绍量化投资基本概念，并从金融数据获取开始，技术性投资方法、经典策略如布林带策略，前沿策略如人工神经网络、支持向量机等方法构建的量化投资策略。逻辑结构清晰，内容可操作性强，R语言代码详尽，案例丰富且具有复制性。

作者简介：

付志刚，男，东南大学学士、暨南大学硕士和中国社会科学院数量经济学博士毕业。一直在高校从事学术研究和投资相关的教学工作，专攻金融投资与量化投资领域。同时具有多年股票和外汇交易经验，对基本面、K线特征、价格形态和技术指标有深入的理解，拥有自己的交易系统，同时擅长利用小波分析、支持向量机和深度学习建立自动化交易策略，特别是基于JForex软件进行自动化交易。

内容简介：

第一章为绪论，介绍量化投资及其相关概念，并论述回测操作方法和实盘操作方法及其相关软件，同时对R语言和Java的相关初级问题进行简单介绍。第二章是R语言基础与实战，介绍在R语言环境下，如何使用不同的方法获取不同来源的数据，并对数据的质量进行相关比较和分析。 第三章是金融数据获取与处理，介绍如何利用R语言实现通达信的相关选股功能，进一步介绍时间序列相关的模型在投资中的运用和简单的策略分析。 第四章是技术性投资策略，具体介绍R语言中以Quantstrat与PortfolioAnalytics为主的工具包系统，以及如何利用此系列的工具包构建策略，进行回测并优化投资组合。 第五章是量化投资策略框架，利用第四章的工具包系统，构建经典和前沿的策略，比如趋势策略、均值反转策略、人工神经网络策略、支持向量机策略和对冲策略。 第六章是系统性投资策略案例，主要介绍基于R语言的量化投资实盘系统及其操作过程。

图书目录：

第1章 绪论 1

1.1 投资与量化投资 2

1.2 量化投资产生与发展 25

1.3 量化投资工具选择 31

1.4 R语言及其集成开发环境 42

1.5 Java语言及其集成开发环境 60

第2章 R语言基础与实战 71

2.1 语法简介 72

2.2 R语言操作初探 89

2.3 工具包安装 101

2.4 帮助 112

2.5 R语言数据处理实战 119

第3章 金融数据获取与处理 162

3.1 利用quantmod工具包获取数据 163

3.2 下载网易链接数据 170

3.3 网络爬虫抓取新浪数据 182

3.4 获取通达信软件的股票数据 194

3.5 不同来源数据质量比较 206

3.6 获取上市公司财务报表数据 210

3.7 获取期货和外汇数据 211

3.8 金融终端系统化交易 221