随机效应估算与固定效应估算_固定效应还是随机效应——Hausman检验.PPT

固定效应还是随机效应——Hausman检验

7.3 随机效应模型估计 7.3.2 用EViews7.2估计随机效应模型 数据导入、数据结构转换以及模型设定与固定效应模型估计一样，不同的是在panel option的cross section中选Random，还有 和 的估计方法 7.3 随机效应模型估计 7.3.2 用EViews7.2估计随机效应模型 例子7.1 输出结果： 7.3 随机效应模型估计 7.3.2 用EViews7.2估计随机效应模型 由于随机效应模型不再消掉不随时间变化的自变量，故这些解释变量都可以在模型中保留下来。 例子7.2的EViews回归结果 7.3 随机效应模型估计 7.3.2 用EViews7.2估计随机效应模型 例子7.2的EViews回归结果 7.4 固定效应还是随机效应？——Hausman检验 7.4.1 Hausman检验原理 7.4.2用EViews7.2进行Hausman检验 7.4 固定效应还是随机效应？——Hausman检验 7.4.1 Hausman检验原理 比较随机效应和固定效应下参数估计是否有差别，若差别显著，则认为应采用固定效应(稳健优先)：若不显著，则认为应采用随机效应(效率优先)。 Hausman检验构造的统计量只对斜率系数进行比较。 7.4 固定效应还是随机效应？——Hausman检验 7.4.1 Hausman检验原理 假设三个斜率参数的固定效应估计和随机效应估计分别为 和 可以对整体模型进行Hausman检验，如：用 、 、 构造 分布 也可对单个参数进行Hausman检验，如： 7.4 固定效应还是随机效应？——Hausman检验 7.4.2 用EViews7.2进行Hausman检验 首先进行随机效应模型估计，在估计结果界面进行相应的操作，在随机效应估计结果界面点击View→Fixed/Random Effects Testing→Correlated Random