vnpy 查询持仓量_持仓回报中的冻结量读取可能有误

环境

操作系统: Windows 7

Anaconda版本: Anaconda 4.0.0 Python 2.7 32位

vn.py版本: From 1.5 to latest

Issue类型

Bug

预期程序行为

随意开任意品种的单若干手，如N手，然后挂任意数量的平仓单如M手(M小于等于N)，期待Position Monitor冻结量显示数量为M。

实际程序行为

但大多数情况下显示冻结量不对。

重现步骤

随意开任意品种的单若干手，如N手，然后挂任意数量的平仓单如M手(M小于等于N)，期待冻结量显示数量为M，但大多数情况下显示数量不对。

CTP文档和vnpy的CTP相关代码中，关于持仓中的Frozen，是这样赋值的：

CTPGateway -> onRspQryInvestorPosition(self, data, error, n, last):

# 读取冻结

if pos.direction is DIRECTION_LONG:

pos.frozen = data['LongFrozen']

else:

pos.frozen = data['ShortFrozen']

但是这样出来的值并不对，我试着将两者交换如下，就得到了正确的结果：

# 读取冻结

if pos.direction is DIRECTION_LONG:

pos.frozen = data['ShortFrozen']

else:

pos.frozen = data['LongFrozen']

因为之前自己写的软件没有太关注这个量，所以我不清楚这到底是以前就一直存在的问题，还是怎么回事，为什么是这样反过来的呢？莫非接口的意思是多头持仓需要平空，所以冻结量是空头冻结？