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Matlab金融计算讲义

专题十一： MATLAB 金融计算;目 录;;1.1 时间序列变量的创立;1.1.2 时间序列数据的读取;例1-2 读取文件名为fts_ex02.txt内的数据命令： tsobj = ascii2fts('fts_ex02.txt',1, 2)结果： tsobj = desc: USST Company Stock freq: Unknown (0) 'dates: (6)' 'CLOSE: (6)' '06-Jun-2013' [ 1] '07-Jun-2013' [ 2] '08-Jun-2013' [ 3] '09-Jun-2013' [ 4] '10-Jun-2013' [ 5] '11-Jun-2013' [ 6];(2)xlsread函数 读取excel中的数据。 [data,txt] = xlsread(‘filename.xlsx','Sheet1'); data:读取的数据 txt：读取的文本，包括日期。

;例1-3 读取文件名为fts_ex03.xlsx内的数据。 [data,txt] = xlsread('fts_ex03.xlsx','Sheet1'); 结果：

; (3)fetch函数 从网络获取股票数据(Yahoo、Bloomberg) c=yahoo;%从雅虎获取数据 x=fetch(c,'security_name','fields','fromedate', 'todate','period'); security：证券的名字(代号) fields可取close，high，volume period可取d,w,m,v,分别表示日、周、月、红利

; 例1-4 从雅虎获取宝钢股份2013.1.4至 2013.5.21的日收盘价，并绘图。 文件：fts_ex04.m 结果：;1.1.3数据的简单处理;函数; (2)数据类型转换 ; (3)缺失数据的处理 利用插值法补全数据。 命令：newfts=fillts(oldfts,method) oldfts：原始数据 method：处理方法。 ‘linear’：线性插值法 ‘cubic’：3次插值法 ‘spline’：样条插值法 ‘nearest’：最近法 ‘pchip’：逐段光滑的3次hemite多项式法;1.2.1平稳性检验(1)ADF检验 原假设h0：时间序列为单位根过程[h,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(y,'Para_Name',Para_Value,...)输入参数：y：时间序列变量；Para_Name：参数名字，包括：'alpha','lags','model','test' model包括AR,ARD,TS，test包括t1,t2,Fh=0不能拒绝时间序列为单位根过程的假设，h=1拒绝pValue：p值，若pValue

输入参数同上; 1