设z服从标准正态分布_回归分析|笔记整理（5）——多元正态分布理论（下）

大家好！

11月3号我结束了我的GRE首战，但是成绩不是特别理想，距离我的dream school的要求还差了一些，浪费了我1500块。很可惜但是没有办法，只能休息片刻，之后再战啦。也希望和我一样准备申请的同学们能够一起努力鸭~

因为最近的比赛和考试很多，所以之前在公众号里有和大家说这一篇笔记会较晚一些推出，希望大家没有等太久~

这一篇笔记我们会结束理论部分。如果这篇文章还不够仓，我们会继续引入多元线性回归~也就是说，坐了三节数学的车，你终于可以缓一缓，继续坐统计的车了Ψ(￣∀￣)Ψ

提供之前的笔记：

• 回归分析|笔记整理（1）——引入，一元线性回归（上）
• 回归分析|笔记整理（2）——一元线性回归（下）
• 回归分析|笔记整理（3）——多元正态分布理论（上）
• 回归分析|笔记整理（4）——多元正态分布理论（中）

我们开始本节的内容。

目录

• 分布及相关性质
• Cochran定理及相关应用

分布及相关性质

从这里开始，我们会考虑它所满足的一些分布函数，这样我们就可以用数理统计的方法去研究它。

一个很重要的地方是，

分布是

一个标准正态分布的平方。因此直觉上有一个比较显然的结果。

Proposition 1:
若

，那么

我们要注意的是这相当于是一系列标准化后的正态随机向量取了一个内积，也就是说如果有一个标准正态随机向量

（每一个分量都满足标准正态分布），那么这就相当于问

的分布。因为它是p个标准正态分布的平方和，所以这个统计量服从

是很显然的。

从这个结论我们也就自然引出了在多元意义下的

分布的概念。

Definition 1:
设

，那么

的分布称为自由度为

，非中心参数为

的

分布，记作

，当

时，

的分布称为中心

分布，记为

。

这里要注意我们的非中心参数的形式，这是因为如果我们设

，那么二次型就变成了

注意到新的这个随机向量的期望为零向量，所以

，这就意味着它的期望多了一个

。这也是我们定义它的非中心参数为这个值的原因，与正态分布期望的几何含义类似。

下面，我们来看看

分布的一些基本的统计性质。

Proposition 2:Additivity
设

且独立，那么

Proposition 3:

要使用

分布的条件，需要构造一些正态分布以导出条件。设

，那么就会有

。类似的，如果设

，就会有

。这样的话，因为我们知道这两个分布

是独立的，那么只需要定义

，显然这个分布就满足

，并且可以得到

，这就证明了可加性。

第二个其实也很简单，因为

本身就是一个二次型，所以可以考虑使用第三节和第四节涉及的二次型的公式。因为对应的

，这样的话，根据公式就会有

所以证明是容易的。

下面这个定理将二次型与

分布巧妙地联系在了一起，我们来看看。

Proposition 4:
设

，

对称，那么

的充要条件是

幂等且

。

我们证明一下这个结论，一方面，如果

幂等且

，因为幂等，所以它的特征值为0/1