[公式推导]用最简洁的方法证明多元正态分布的条件分布

最新推荐文章于 2024-08-31 22:02:39 发布

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文章标签：数据结构与算法

原文链接：http://www.cnblogs.com/stxs/p/9131046.html

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在证明高斯-马尔科夫随机过程的性质的过程中，遇到了多元正态分布的条件分布的证明，百度发现条件分布的很多证明方法写的极其麻烦，所以自己写了一个。

实际上多元随机变量的公式证明一般用矩阵的方法处理，这里就是采用这种方法，处理的结果非常好，证明过程很简洁，给大家推荐。

推导的过程中，公式有可能有输错，读者有问题的地方可以留言指出。

引理1

引理2

正式证明

结论

这个公式也可以在《随机数字信号处理》-王宏禹-P49得到验证。

参考书

《线性统计模型-线性回归与方差分析》（王松桂）

转载于:https://www.cnblogs.com/stxs/p/9131046.html

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