matlab自回归模型AIC,时间序列笔记-自回归模型（二）

最新推荐文章于 2024-07-02 18:15:50 发布
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文章标签： matlab自回归模型AIC
本文是关于使用MATLAB进行时间序列分析的笔记，主要聚焦于自回归模型的拟合和预测。介绍了ARIMA(1,0,0)模型，通过arima()函数拟合自回归模型，计算了ar1、intercept和sigma^2的估计值，并展示了如何使用predict()函数进行预测及生成预测值的95%置信区间。" 7738384,1082200,理解字节对齐及其影响,"['编译器', '内存管理', 'C/C++', '平台差异', '性能优化']
摘要由CSDN通过智能技术生成

笔记说明

在datacamp网站上学习“Time Series with R ”track

“Introduction to Time Series Analysis”课程 做的对应笔记。

学识有限，错误难免，还请不吝赐教。

如无特殊说明，笔记中所使用数据均来自datacamp课程

自回归模型部分的笔记分为(一)(二)两个部分发布，第一部分主要包括自回归过程简介、不同参数情况下自回归过程的特点和数据模拟；第二部分主要是自回归模型的拟合和预测。(这样我每日一更打卡的压力也能小一些。。。)

拟合自回归模型

arima是自回归滑动平均混合模型(Autoregressive Integrated Moving Average model)的简称，模型有p,d,q三个参数：自回归阶数p，差分阶数d，移动平均阶数q，这三个参数会在以后讲解中再行详述。现在只需要知道ARIMA(1,0,0)模型就是一个自回归模型，因此我们可以用order为c(1,0,0)的arima()函数对给定时间序列进行自回归模型的拟合。(我们这里只关注1阶的情景，最简单的自回归过程)

拟合后给出的结果中，ar1即为

math?formula=%5Cphi的估计值，intercept即为μ的估计值，sigma^2即为

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