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本文选择讲述的是经典的海龟交易法，这一次让我们来看看海龟策略在商品期货中的应用吧！

海龟交易是什么作为经典的交易策略，相信很多人都已经很清楚什么是海龟交易法了，如果你已经清楚明白的知道了什么是唐奇安通道、真实波幅、N值(ATR)和Unit，也能够熟练地掌握他们的算法，那你大可直接跳过这一部分，进入策略实现的部分。

如果你想快速认识什么是海龟交易策略，或是想重新回顾一下，那就让我们开始吧！唐奇安通道先让我们上一张图！

图中这个完全将K线包裹在内的通道线就是唐奇安通道，它的上线与下线分别取的是20日最高价与最低价，因此当当前价格突破上线或者下线的时候，都能作为很好的突破信号。

就像上图图中所示，当价格突破上线的时候，往往意味着一轮向上行情的开启，我们在这个时候进行多仓买入操作。

类似的，当价格突破下线的时候，往往意味着一轮向下行情的开启，我们在这个时候进行卖空操作。

这就是海龟交易法的基础，当然，作为一个成熟的交易法则，我们还需要一些指标来判断加仓点、止损点与每次买入卖出的数量。而用来判断的依据，我们叫做真实波幅与N值。

真实波幅话不多说先上公式！

其中：High是指当日最高价，Low为当日最低价，pre_close是指前一日收盘价。

公式看上去很复杂，其实它要表达的就是昨日收盘以后股票的最大波幅，让我们来看看K线图里真实波幅具体指哪一部分。

从图片中我们可以很容易的看出，真实波幅就是昨天收盘后股票的最大振幅，也就是图片中最长的那一根箭头所表示的位置。N值(ATR)N值是海龟交易法当中非常重要的一个概念，它还有一个名字，那就是ATR(Average True Range)，也就是平均真实波幅的意思，话不多说，老规矩上公式先！

或者用滑动平均的方法：

其中：days是取平均的天数，比如我们要取真实波幅20日的平均，days就取20；TrueRange是真实波幅。

从公式可以看出，N(ATR)值其实就是标的days日内的平均真实波幅，当这个值大的时候，就说明这段时间股票每一天的波动率都很大，当这个值小的时候，就说明这段时间每一天的波动率都很小。

因此在海龟交易法中，每当标的价格上涨(下跌)0.5个N(ATR)时，我们就加仓1个Unit的多头(空头)仓位；当标的价格上涨(下跌)2个N(ATR)时，我们就对空头(多头)仓位进行平仓止损。

让我们举一个例子来看看N值究竟怎么算~为了方便起见，我们就令days=5，由于TrueRange计算时用的是前一日的收盘价，因此我们自己计算时收盘价要取前一日的数据而不是当天的：

1)收盘价： 35190., 35490., 36060., 35840., 35710.

2)最高价： 35700., 36080., 36210., 36060., 35990.

3)最低价： 35280., 35640., 35610., 35630., 35640.

用以上三行价格中的最大值减去最小值便能得到真实波幅数据：TrueRange： 510., 590., 600., 430., 350.计算这五个数的平均值有(510+590+600+430+350)÷5=548 (510+590+600+430+350)÷5=548 因此5日N(ATR)便为548。Unit知道了买点、卖点、止损点与加仓点，我们就需要知道每一次建仓与加仓都需要购买多少数量，老规矩，看公式！

其中：Account表示账户中的总资金，coef为该商品期货一手的数量，如铜为5吨一手，则对铜的商品期货来说，coef就等于5。下面是一些常见商品期货的coef表格：

我们接着用之前那个例子来看看Unit的计算。之前的数据小编取的是期货铜的价格，则coef应该为5，假设我们的账户当中有1,000,000的现金。

可以得到每一次购买、加仓，我们都需要购买4手的期货铜。策略实现到这里，相信你已经知道什么是海龟交易法了，让我们来总结一下这个策略究竟是怎样的吧！1)计算期货标的的N(ATR)与Unit；2)判断价格是否突破了唐奇安通道，若是向上突破则多头仓位开仓，空头仓位平仓；向下突破则空头仓位开仓，多头仓位平仓；3)若期货价格高于(低于)上次买入价格0.5个ATR，则加仓一个Unit的多头(空头)仓位；4)若期货价格低于(高于)上次买入价格2个ATR，则平仓多头(空头)仓位止损。

回测构建好策略以后，小编便用沪铜期货“CU”作为标的来试验了一下大名鼎鼎的海龟交易法：结果还不错哦~大家可以克隆代码以后自己改标的尝试一下，还可以根据自己以往海龟交易的经验优化一下买点卖点与止损函数。

作者：JoinQuant聚宽