matlab中的yalmip工具箱 教程,yalmip工具箱及其教程。凸规划问题如何用yalmip工具箱优化？...

本帖最后由 yuyolanda 于 2014-5-10 10:14 编辑

用fmincon函数求解的凸规划问题，如何转化为用yalmip工具箱优化？附件yalmip工具箱、yalmip教程、yalmip算例的程序与我的程序文件。我需要求解一个非线性规划问题，之前是用fmincon函数编程的，但画出来的图形有问题，是锯齿形的。

QQ图片20140506170013.jpg (20.88 KB, 下载次数: 49)

2014-5-6 16:54 上传

实际上，第三个蓝点应该是在红色点的位置。不知道是不是算法的问题呢还是其他问题。因此，我想转化为用yalmip工具箱进行优化，应该怎么改编程序语句呢？谢谢！！！

fmincon的主程序语句为：

clc;clear all;%目标函数为风险的

k=1.2:0.1:1.8;           %收益的取值范围  V型

u0=[0,0,0,0,0,0,1,-1,0,1,-1,0,1,-1,0]';            %有反馈的初值

aeq=[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0  0 1 0 0  1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0  0 0 1 0  0 1 0 0 1];

beq=[0;0;0;0;0];

for i=1:size(k,2);

d=k(i);

save kk 'd'

[u(i,:),fval(i,:),exit(i,:)]=fmincon('myfunv',u0,[],[],aeq,beq,[],[],'myconv');    %V型

end

plot(fval/100,k,'r-');hold on;

目标函数myfunv.m 的语句为：

function y=myfunv(u)   %目标函数为风险的

g=[1.162 1.246 1.228]';

Sigma=[0.0146 0.0187 0.0145

0.0187 0.0854 0.0104

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