python计算移动平均线_移动平均线计算不正确

我正在用Quandl提供的数据对微软股票进行时间序列分析。我想画出收盘价和移动平均线的对比图。当我绘制移动平均线时，它们不会一直到图的右侧。你知道吗

我相信有一个差距是有道理的(例如200天移动平均线不能开始，直到第200天)，但担心的差距是对的。这意味着它是从最近的日期开始的(这在某种意义上是因为最近的日期是时间序列中的第一个)，这显然不是正确的方法。你知道吗

我可以反转序列(新的数据帧升序而不是降序)，但我相信它也会从最近的日期开始绘制图表，这显然是不可接受的。你知道吗#calculate moving averages for Microsoft

roll100 = MSFT_data['Adj. Close'].rolling(100).mean()

roll200 = MSFT_data['Adj. Close'].rolling(200).mean()

roll50 = MSFT_data['Adj. Close'].rolling(50).mean()

roll10 = MSFT_data['Adj. Close'].rolling(10).mean()

roll200.plot(label = '200 Day Moving Average')

roll50.plot(label = '50 Day Moving Average')

roll100.plot(label = '100 Day Moving Average')

MSFT_data['Adj. Close'].plot(label = 'MSFT Closing Price', color = 'blue')

plt.legend(loc = 'upper left')

因为移动平均值应该总是从最早的日期开始计算，所以我假设我缺少了一个简单的命令。你知道吗

更新：有人建议我将移动平均数作为原始数据框架的一部分(我假设它们与日期索引相关)，但我得到了相同的结果：MSFT_data['roll100'] = MSFT_data['Adj. Close'].rolling(100).mean()

MSFT_data['roll200'] = MSFT_data['Adj. Close'].rolling(200).mean()

MSFT_data['roll50'] = MSFT_data['Adj. Close'].rolling(50).mean()

MSFT_data['roll10'] = MSFT_data['Adj. Close'].rolling(10).mean()

#plot Microsoft Price along with moving averages

fig = plt.figure()

fig.set_figheight(8)

fig.set_figwidth(10)

MSFT_data['roll200'].plot(label = '200 Day Moving Average')

MSFT_data['roll50'].plot(label = '50 Day Moving Average')

MSFT_data['roll100'].plot(label = '100 Day Moving Average')

MSFT_data['Adj. Close'].plot(label = 'MSFT Closing Price', color = 'blue')

plt.legend(loc = 'upper left')

另外，如果我检查列，例如：MSFT_data['roll10'].head(12)

Date

2017-12-29 NaN

2017-12-28 NaN

2017-12-27 NaN

2017-12-26 NaN

2017-12-22 NaN

2017-12-21 NaN

2017-12-20 NaN

2017-12-19 NaN

2017-12-18 NaN

2017-12-15 85.796

2017-12-14 85.711

2017-12-13 85.674

Name: roll10, dtype: float64

我可以看到最近的9个值是NaN。相反，如果我创建一个新的数据帧并尝试重新索引升序，那么尾部的最后9个值是NaN。你知道吗