matlab期权定价模型比较,期权定价模型与数值方法（Matlab+Jupyter Notebook）

【实例简介】

期权定价模型与数值方法(Matlab+Jupyter Notebook)

这是在JupyterNotebook上运行的Matlab代码，其中包括：隐含波动率计算、二叉树模型、欧式期权蒙特卡罗模拟、亚式期权蒙特卡罗模拟

【实例截图】

【核心代码】

期权定价模型与数值方法

└── 期权定价模型与数值方法

├── 10欧式期权蒙特卡罗模拟.ipynb

├── 11MC模拟方法计算欧式看涨期权价格(对偶法).ipynb

├── 12例10.7.ipynb

├── 13MC模拟下跌敲出看跌期权价格.ipynb

├── 14亚式期权蒙特卡洛模拟(例10.8).ipynb

├── 1.例10.1.ipynb

├── 2.例10.2.ipynb

├── 3.blsprice_Vol.ipynb

├── 4.例10.3.ipynb

├── 5.例10.3分析期权delta与标的资产价格、剩余期限的关系.ipynb

├── 6.TestImpliedVolatility测试隐含波动率.ipynb

├── 7.VolatilityPrice.ipynb

├── 8隐含波动率的计算.ipynb

├── 9二叉树模型的计算.ipynb

├── AsianMCCV.m

├── AsianMC.m

├── AssetPaths.m

├── binpricetest.ipynb

├── blsDeltaTest.ipynb

├── blsimpvtest2.ipynb

├── blsimpvtest.ipynb

├── blsmc1.m

├── BlsMCIS.m

├── blspriceTest.ipynb

├── delta_price_time.ipynb

├── DownOutPutMC.m

├── ImpliedVolatility.m

├── ImpliedVolatitity

│   ├── ImpliedVolatility.m

│   ├── ImpliedVolatitityCallObj.m

│   ├── ImpliedVolatitityPutObj.m

│   ├── MarketValueAndStockPrice.xlsx

│   ├── TestImpliedVolatility.ipynb

│   └── VolatilityPrice.ipynb

├── ImpliedVolatitityCallObj.m

└── ImpliedVolatitityPutObj.m

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