下面是一段简单的 Matlab 代码,可以计算期权的 delta 和 gamma 值并绘图:
% 定义期权参数
S = 50; % 标的资产价格
K = 55; % 行权价格
r = 0.05; % 无风险利率
T = 1; % 期权到期时间
sigma = 0.3; % 标的资产波动率
% 计算 delta 和 gamma 值
d1 = (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*T)/(sigma*sqrt(T));
delta = normcdf(d1);
gamma = normpdf(d1)/(S*sigma*sqrt(T));
% 绘图
figure;
s