用趋势突破策略回测CTA

以下是小哥用趋势突破策略回测CTA的代码和结果,错误的地方还请大家提出来。 标的是螺纹钢的主力连续合约 #%% 趋势突破策略 # 导入包 import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt #%% 导入和清洗数据 RBL=pd.re...

2018-03-31 02:08:20

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用Dual-Thrust策略回测CTA

以下是小哥用Dual-Thrust策略回测CTA的代码和结果,错误的地方还请大家提出来。 标的是螺纹钢的主力连续合约 #%% Dual Thrust策略 # 导入包 import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt #%% 导入和清洗数据...

2018-03-31 02:05:55

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Python BP神经网络解决非线性二分类问题

BP(back propagation)神经网络是1986年由Rumelhart和McClelland为首的科学家提出的概念,是一种按照误差逆向传播算法训练的多层前馈神经网络,是目前应用最广泛的神经网络。 我们用BP神经网络来解决非线性的二分类问题 测试样本: 我们运用Python构...

2017-09-26 18:46:47

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一种基于RSI和K线的择时策略

该策略为择时策略,是小哥用来练习写量化程序用的 策略: 入场逻辑 多头:当 12 周期 RSI>50 并且当前K线收盘价为 40 周期内的最高点,在下一 K 线的开盘价买入。 ii. 空头:当 12 周期 RSI K 线的开盘价卖出 平台:Python 标的:沪深300指数主...

2017-09-26 13:47:40

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用Python处理多分类的线性可分问题

我们接着Logistics Regression模型的思路,考虑如何处理多分类的线性可分问题。 下面我们介绍Softmax Regression模型,这一模型是对Logistics 模型的扩展,用于处理多分类的线性可分问题 1. 理论 对于有k个分类的样本,我们规定每个样本在k个分类上的概率为 ...

2017-09-12 19:47:20

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用Python 编写Logistics算法

我们用Python来自己编写Logistics算法 首先,先将一些理论。Logistics算法用于实现线性可分的二分类问题 1. Sigmoid函数      fx=1/(1+exp(-x))      Sigmoid函数是常用的阈值函数之一,函数图像如下(是不是很像累积分布函数,值域都是...

2017-09-12 10:02:59

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用tushare获取股票历史数据

我们运用python进行量化分析的时候需要载入证券数据,tushare为我们提供了证券市场数据接口。 tushare是以新浪财经、腾讯财经、上交所数据、深交所数据为基础提供的Python接口。 安装方法为 pip install tushare 也可以到tushare的官网去下载,并且官网上有接口...

2017-09-10 15:19:11

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