鹦鹉螺平原
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王者杯·14天创作挑战营·第2期

这是一个以写作博客为目的的创作活动，旨在鼓励码龄大于4年的博主们挖掘自己的创作潜能，展现自己的写作才华。如果你是一位热爱写作的、想要展现自己创作才华的小伙伴，那么，快来参加吧！我们一起发掘写作的魅力，书写出属于我们的故事。 注： 1、参赛者可以进入活动群进行交流、分享创作心得，互相鼓励与支持（开卷），答疑及活动群请见https://bbs.csdn.net/topics/619735097 2、文章质量分查询：https://www.csdn.net/qc 我们诚挚邀请你们参加为期14天的创作挑战赛！

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投资组合分析：Portfolio_Analysis——MultiPeriod_Univariate和MultiPeriod_Bivariate

介绍多期收益率投资组合分析类：MultiPeriod_Univariate和MultiPeriod_Bivariate
原创
发布博客 2024.05.05 ·
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实证资产定价包（EAP）已更新至1.1.14

实证资产定价包已经更新至1.1.14
原创
发布博客 2024.05.05 ·
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实证资产定价包（EAP）已更新至1.1.13

实证资产定价宝已更新至1.1.13
原创
发布博客 2023.11.07 ·
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Python BP神经网络解决非线性二分类问题

发布资源 2023.11.01 ·
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股票量化投资：市值因子——商用因子模型：EAP.industry.Portfolio

本文利用市值因子来构建投资组合，并打印各个投资组合的回测结果。
原创
发布博客 2023.09.24 ·
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更新：股票量化投资：商用因子模型：EAP.industry.Portfolio

商用因子模块上线了！这个模块的功能是将因子模型用于实战投资。新添加的是Portfolio对象，这个对象继承EAP.portfolio_analysis.Univariate对象，操作方法与Univariate对象相似。根据单一指标对股票进行分组，并且回测分析分组投资组合的业绩。
原创
发布博客 2023.09.24 ·
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Fama-Macbeth回归图形化：EAP.fama_macbeth.Fama_macbeth_regress.plot()

实证资产定价（Empirical asset pricing）已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍，也可以通过Pypi直接查看。它用于验证因子是否具有显著的风险回报，具体内容可见实证资产系列文章中的Fama-Macbeth回归介绍。window：对风险回报进行移动平均处理，window为移动平均的窗口。我们添加了对回归得到的风险回报的图形化显示功能。select：只显示被选择变量的风险回报。
原创
发布博客 2022.10.26 ·
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投资组合图形化：EAP.util.plot

投资组合的结果的表现方式有很多，主要的方式包含数字和图片。图片相对于数字更加直观，更容易发现规律，也更容易呈现。所以，我们添加了对投资组合的图片表现形式。
原创
发布博客 2022.10.20 ·
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实证资产定价包（EAP）已更新至1.1.10

实证资产定价包（EAP）已更新至1.1.10. 核心模块进行了比较重大的修改。欢迎点赞、收藏、转发，三连击！！！
原创
发布博客 2022.10.04 ·
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张成分析（spanning test）：portfolio_analysis.Spanning_test

张成分析（spanning）用于分析新加入的资产或投资组合是否会使得资产配置更加有效，即是否可以使投资组合有效前沿向前移动，或者说使得在同等收益的情况下新加入的资产形成的投资组合可以带来更低的风险。...
原创
发布博客 2022.07.22 ·
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投资组合分析：portfolio_analysis.Tangenvy_portfolio(切点组合)

切点组合是有效前沿上最大夏普比率的组合，它与无风险利率的连线正切于风险资产的投资组合前沿。计算切点组合可以考察新加入的资产或投资组合是否显著影响切点组合，即新加入的资产是否有助于分散化风险和提高收益。如果新加入资产显著地影响切点组合，则说明它提供了已有资产无法提供的更有效的收益风险组合；如果新加入资产没有显著地影响切点组合，则说明它没有提供更有效的收益风险组合，这说明这项资产对提高投资效率或是夏普率没有实质的影响。...
原创
发布博客 2022.07.20 ·
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基本面因子（F-score）——投资组合分析（EAP.portfolio_analysis）

实证资产定价（Empirical asset pricing）已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍，也可以通过Pypi直接查看。Pypi: pip install --upgrade EAPGithub: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing————————————————价值投资通常是“以合理的价钱买入优质的公司要远胜于以便宜的价钱买入一般的公司”。有两
原创
发布博客 2022.03.28 ·
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更新：描述性统计和相关性：EAP.portfolio_anaysis.Univariate

实证资产定价（Empirical asset pricing）已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍，也可以通过Pypi直接查看。Pypi: pip install --upgrade EAPGithub: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing在实证资产定价中需要对样本进行全方位的描述性统计和相关性分析，此次更新添加了该功能。投资组合的描述性统计主要分为分组统计
原创
发布博客 2022.03.17 ·
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更新：持续性分析（EAP.portfolio_analysis.Persistence）

实证资产定价（Empirical asset pricing）已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍，也可以通过Pypi直接查看。Pypi: pip install --upgrade EAPGithub: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing实证资产定价中的许多变量都意图描述股票中的持续性特征。这些变量通常用历史数据估计，并且这些估计是股票特征的准确估计，这些
原创
发布博客 2022.03.17 ·
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投资组合的风险因子调整——投资组合分析（EAP.portfolio_analysis）

实证资产定价（Empirical asset pricing）已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍，也可以通过Pypi直接查看。Pypi: pip install --upgrade EAPGithub: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing投资组合的超额收益的主要来源有两种：承担风险因子和错误定价。对投资组合的超额收益进行风险因子调整是排除已知主要风险因子
原创
发布博客 2022.03.14 ·
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更新:Portfolio_Analysis:Bivariate analysis

实证资产定价（Empirical asset pricing）已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍，也可以通过Pypi直接查看。Pypi: pip install --upgrade EAPGithub: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing此次更新了投资组合分析中二项组合分析Bivariate. 此次添加了条件双重排序，具体类说明和demo如下。im
原创
发布博客 2022.03.14 ·
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波动率因子（Volatility factor）——投资组合分析（EAP.portfolio_analysis）

实证资产定价（Empirical asset pricing）已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍，也可以通过Pypi直接查看。Pypi: pip install --upgrade EAPGithub: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing根据CAPM和APT，投资者可以通过持有大量证券的多元化投资组合，创建对公司特定风险零敞口的投资组合。因此，特定于公司
原创
发布博客 2022.02.19 ·
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偏度因子（skewness）——投资组合分析（EAP.portfolio_analysis）

实证资产定价（Empirical asset pricing）已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍，也可以通过Pypi直接查看。Pypi: pip install --upgrade EAPGithub: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing在Markowitz（1952）的均值-方差范式中，投资者在形成投资组合时只考虑均值和方差，并由此范式发展了CAPM。
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发布博客 2022.02.18 ·
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流动性因子（Liquidity Factor）——投资组合分析（EAP.portfolio_analysis）

实证资产定价（Empirical asset pricing）已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍，也可以通过Pypi直接查看。Pypi: pip install --upgrade EAPGithub: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing流动性是推动股票收益的一个补充性因子，尤其对于小型股来说。证券的流动性指证券买卖的容易程度。CAPM和APT假设所有证券
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发布博客 2022.02.18 ·
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因子风险溢价——EAP.fama_macbeth.Factor_mimicking_portfolio

实证资产定价（Empirical asset pricing）已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍，也可以通过Pypi直接查看。Pypi: pip install --upgrade EAPGithub: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing本demo构建因子风险溢价，包括市场系统风险溢价、SMB、HML、RMW、CMA。按照Fama French（1993
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发布博客 2022.02.16 ·
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