参考 蓦风星吟:从高斯分布的导出讲起——为什么概率密度函数长成这个样子?
以下是阅读笔记,对原文中一笔跳过的地方详细讲解。
正态分布公式,如下,是如何推导出来的?
存在一个真实值
,而我们对它的观察值是
,我们记观察误差
的分布密度函数为
。p(x)实际上就是上述那个正态分布的函数,我们现在要把他推导出来。
似然函数是
高斯还给出了一个重要的假设:
观察值的平均值
作为未知参数
参考 蓦风星吟:从高斯分布的导出讲起——为什么概率密度函数长成这个样子?
以下是阅读笔记,对原文中一笔跳过的地方详细讲解。
正态分布公式,如下,是如何推导出来的?
存在一个真实值
似然函数是
高斯还给出了一个重要的假设:
观察值的平均值