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Bernard_Yang
致力将晦涩难懂的东西讲明白
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马尔可夫蒙特卡洛（MCMC）-从平稳分布，细致平衡到Metropolis-Hastings和Gibbs采样
Metropolis-Hastings原创 2021-05-01 05:46:33 · 2783 阅读 · 8 评论 -
粒子滤波-从重要性采样（IS）到序列重要性采样（SIS）再到序列重要性重采样（SIR）
应用场所粒子滤波：针对非线性、非高斯分布的模型，用采到的样本表示概率分布（target PDF），求解p(zt∣x1:t)p(z_t | x_{1:t})p(zt∣x1:t)（根据1到t时刻的观测变量x求解t时刻隐变量z）重要性采样(IS)目标：计算服从于target PDF分布的函数f(z)f(z)f(z)的期望，通过应用Monte Carlo方法在概率分布中抽取N个样本，则E[f(z)]≈1N∑i=1Nf(zi)E[f(z)] \approx\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{原创 2021-03-21 07:19:15 · 3464 阅读 · 5 评论