拉格朗日对偶性
之前对拉格朗日对偶性没有理解,再做一次笔记
1. 原始问题(原始优化问题)
考虑带约束的最优化问题(原始优化问题,也称原始问题)
引入拉格朗日函数
则考虑函数
拉格朗日函数的极大值与f(x)的值相等,(若满足约束,则拉格朗日函数只能小于等于f(x),否则,拉格朗日函数无限变大),因此可知
那么原始优化问题可以进行转化
则该问题转化为极小极大问题,定义上述原始问题的最优解为p*
2. 对偶问题
定义问题
则问题
为广义拉格朗日函数的对偶问题,该问题为一个带约束的优化问题:
该问题的解d*称为对偶问题的解
3. 对偶问题与原始问题解的关系
1. 普遍关系:
设有任意一组x,a,b
2.特殊关系
当
- 不等式约束条件为凸函数
- 存在点x*使得成立
则满足KKT条件的解同时为d*与p*,也就是原始问题与对偶问题有同样的解。可将原始问题转化为对偶问题求解。
KKT条件:
其中第四个式子为KKT对偶互补条件