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RSS订阅原创 用PYTHON优化投资组合的配置
用PYTHON优化投资组合的配置文章目录用PYTHON优化投资组合的配置简介1.引入库和数据2.初步观察3.计算收益率4.计算基础参数5.分析各项投资指标6.做出有效前沿和资本市场线简介本文运用马科维茨的CAPM理论对已有的ETF进行配置优化。详细的分析每一个 ETF的收益指标，综合考虑最近两年的收益率和波动率，通过计算这些参数，最终达到，一个优秀的配置比例使得波动小而收益高。1.引入库和数据首先导入用到的库。然后导入ETF每天收盘价的数据。各个ETF 的代号及名称：SPY----标普5
2022-04-05 14:11:59
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空空如也
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