用PYTHON优化投资组合的配置

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于 2022-04-05 14:11:59 首次发布
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本文运用马科维茨的CAPM理论，结合Python分析多个ETF的收益指标，如收益率、波动率等，构建有效前沿和资本市场线，最终确定最优资产比例：48.8%苹果公司股票，52.2%黄金ETF，实现高收益低风险的投资组合。

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用PYTHON优化投资组合的配置

文章目录

简介

本文运用马科维茨的CAPM理论对已有的ETF进行配置优化。详细的分析每一个 ETF的收益指标，综合考虑最近两年的收益率和波动率，通过计算这些参数，最终达到，一个优秀的配置比例使得波动小而收益高。

1.引入库和数据

首先导入用到的库。
在这里插入图片描述
然后导入ETF每天收盘价的数据。
各个ETF 的代号及名称：
SPY----标普500指数
PBW----清洁能源上市公司加强指数
AAPL----苹果公司股票
INDA----印度孟买交易所大中型股票指数
EQR----美国住宅租赁管理公司
GOVT----美国长期国债
GLD---- 黄金现货ETF
在这里插入图片描述

2.初步观察

模拟自2020年1月1日开始投资到现在的收益变动情况：就是假设那个在起点时间在每个ETF投入一块钱，到现在的市场价格。
在这里插入图片描述服务器
PS：成长股（PBW）的波动太大了

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