用PYTHON优化投资组合的配置
简介
本文运用马科维茨的CAPM理论对已有的ETF进行配置优化。详细的分析每一个 ETF的收益指标,综合考虑最近两年的收益率和波动率,通过计算这些参数,最终达到,一个优秀的配置比例使得波动小而收益高。
1.引入库和数据
首先导入用到的库。
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/d57f4a99ec9941d99613cc746a48b19c.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAd2VpeGluXzM4MzE4OTg0,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)
然后导入ETF每天收盘价的数据。
各个ETF 的代号及名称:
SPY----标普500指数
PBW----清洁能源上市公司加强指数
AAPL----苹果公司股票
INDA----印度孟买交易所大中型股票指数
EQR----美国住宅租赁管理公司
GOVT----美国长期国债
GLD---- 黄金现货ETF
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/43f0ef0dd9c74c82a747b36e5b0fe7d3.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAd2VpeGluXzM4MzE4OTg0,size_17,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)
2.初