用PYTHON优化投资组合的配置

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于 2022-04-05 14:11:59 首次发布
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用PYTHON优化投资组合的配置

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简介

本文运用马科维茨的CAPM理论对已有的ETF进行配置优化。详细的分析每一个 ETF的收益指标，综合考虑最近两年的收益率和波动率，通过计算这些参数，最终达到，一个优秀的配置比例使得波动小而收益高。

1.引入库和数据

首先导入用到的库。

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