在PythonXY\Lib\site-packages(Anaconda位置为envs/XX/PythonXY/site-packages)中添加sitecustomize.py,内容如下:
import sys
from IPython.core.ultratb import ColorTB
sys.excepthook = ColorTB()
效果如下:

如果没有效果,可以先在py文件头部import sitecustomize,重新运行python文件即可。
参考:https://stackoverflow.com/questions/58030468/how-to-have-colors-in-terminal-with-python-in-vscode