[QUANTAXIS量化分析]滚动复利策略

基本原理

• 滚动复利，顾名思义，用利润滚动利润，简称：驴打滚.这种方法适用于大资金在起步建仓期，又或者在打净值安全垫期。利用极少一部分仓位将安全垫做出，这种方法比较适用于震荡市. 主要体现在灵活的仓位控制上，方法运用的过程中类似抗日战争时期八路军的"打游击”，在已既定选好股票池的基础上，以不恋战为原则，快进快出.

策略实现

• 初始资金100万，时间段为：2016-01-01~2018-05-01

• 选择市盈率在0~20的市值最大的前n只股票

• 平均分给每只股票现金相同，五步建仓，相当于若选50只股票的话，一只股票初始资金5万，分五次一万出来；

• 个股5%止损和15%止盈

• 购买条件：连续五日下跌的以及价格高于5日或10日均线20%的股票不操作

• 每日对现金进行重新分配，对于每支股票，最多只能买入五次，不过每次买入的金额可能会不同，（之前是用每次买入的金额一致，见图二），下文代码使用的是对同一支每次买入金额可能不同的情况，即图一。每次买入金额相同即意味着第一次买入某支股票时，便把金额存储起来，每日剩余现金流减去这部分金额，再均分下去

• 运行截图：

• 图1：
  

• 图2：
  

代码实现

# coding: utf-8
# @author: lin
# @date: 2018/11/14

import QUANTAXIS as QA
import pandas as pd
import time
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option('max_colwidth', 5000)
pd.set_option('display.max_columns', 5000)
pd.set_option('display.max_rows', 5000)


class RollingProfitStrategy:
    def __init__(self, start_time, stop_time, n=20, ascending=False, stock_init_cash=1000000):
        self.Account = QA.QA_Account()  # 初始化账户
        self.Account.reset_assets(stock_init_cash)  # 初始化账户
        self.Broker = QA.QA_BacktestBroker()
        self.time_quantum_list = ['-12-31', '-09-30', '-06-30', '-03-31']
        self.start_time = start_time
        self.stop_time = stop_time
        self.stock_pool = []
        self.cash_n = 5
        self.bought_price = {}  # 入场的价格
        self.last_price = {}  # 上一天的价格
        self.init_cash = {}  # 入场的现金分配
        self.bought_stock = {}  # 每种股票是否已入场, boolean
        self.init_strategy(n, ascending)

    def init_strategy(self, n, ascending):
        self.get_stock_pool_price(n, ascending)  # 获取股票和初始价格
        for stock_code in self.stock_pool:
            self.init_cash[stock_code] = [1 for i in range(self.cash_n)]  # 五等分
            self.bought_stock[stock_code] = False

    def get_financial_time(self):
        """
        得到此日期前一个财务数据的日期
        :return:
        "