[QUANTAXIS量化分析]羊驼策略1

羊驼策略1

基本原理

• 在本策略中，每天按照收益率从小到大对股票池中的所有股票进行排序，起始时买入num_of_stocks只股票，然后每天在整个股票池中选出收益率前num_of_stocks，如果这些股票已持有，则继续持有，如果未持有则买入，并卖掉收益率不是排在前num_of_stocks的股票

策略实现

• 选取市盈率在0~20之间的股票，作为待选股（若用所有股票，计算量过于庞大），一共332支股票

• 初始资金100万，时间段为：2016-01-01~2018-05-01

• 设置策略参数，初始买入的股票数num_of_stocks，收益率计算所用天数period

• 其中收益率=昨天的收盘价/period天之前的收盘价

• 将股票池内的股票按照收益率排序，买入收益率最高的num_of_stocks只股票（num_of_stocks默认为10)各1000股。

• 之后的每天都将所有股票按收益率排序，如果股票池中有处于收益率前num_of_stocks而未持有的则买入，并卖掉收益率不处于前num_of_stocks的

• （一天操作股票数量为20）运行截图：
  

• （一天操作股票数量为10）运行截图：
  

代码如下：

# coding: utf-8
# @author: lin
# @date: 2018/11/9


import QUANTAXIS as QA
import datetime
import pandas as pd
import time
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

pd.set_option('max_colwidth', 5000)
pd.set_option('display.max_columns', 5000)
pd.set_option('display.max_rows', 5000)


class Alpaca:
    def __init__(self, start_ti