聚宽API学习

一、获取所有交易日 get_all_trade_days
获取所有交易日, 不需要传入参数, 返回一个包含所有交易日的 [numpy.ndarray], 每个元素为一个 [datetime.date] 类型.

二、参数
g.t 回测运行的天数；
g.ATD 记录脚本运行的天数
g.tc 设置调仓参数
g.lag 用过去多少期的财报回归
g.N 需要前多山天的数据
g.factors 选取银因子
g.feasible_stocks 设置可行股票池
g.if_trade 是否交易

三、log 日志信息
log.error(content)
log.warn(content)
log.info(content)
log.debug(content)
log级别和python的一致， print输出的结果等同于log.info
log.info(history(10)) # 打印出 history(10)返回的结果
log.info(“Selling %s, amount=%s”, security, amount) # 打印出一个格式化后的字符串
print history(10), data, context.portfolio

设定log级别
log.set_level(name, level)
设置不同种类的log的级别, 低于这个级别的log不会输出. 所有log的默认级别是debug，为了降低排查问题的难度，建议除非必要，日志级别保持为默认级别。

log种类：name参数（字符串格式），必须是’order’, ‘history’, ‘strategy’中的一个
order: 调用order系列API产生的log
history: 调用history系列API(history/attribute_history/get_price)产生的log
strategy: 您自己在策略代码中打的log
system：系统日志，除以上三类之外的日志
level: 字符串, 必须是’debug’, ‘info’, ‘warning’, 'error’中的一个, 级别: debug < info < warning < error

过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
log.set_level(‘order’, ‘error’）

四、数据获取函数
get_price:获取一只或者多只股票的数据，返回数据格式为DataFrame，count参数,表示获取 end_date 之前几个 frequency 的数据.count与start_date只能二选一 ；
fields参数， 默认是None(表示[‘open’, ‘close’, ‘high’, ‘low’, ‘volume’, ‘money’]这几个标准字段)；包括[‘open’, ’ close’, ‘low’, ‘high’, ‘volume’, ‘money’, ‘factor’, ‘high_limit’,’ low_limit’, ‘avg’, ’ pre_close’, ‘paused’]所有的字段信息。

get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre', count=None)