python因子数_Python与量化多因子——因子库（下）

1. 前言

有点泄气，读者不多，赞同也不多，不过万事开头难。上一篇我分享了因子库的设计，这一篇主要讲实现，加上我的标题叫Python与量化多因子，势必要加点代码在里头，不过旨在抛砖引玉，点到即止，更多的内容需要读者们自己去探索。

对了，读者如果自己动手，基础的Pandas，Numpy的操作还是需要会的，网上也有很多教程，大家也可以去看，如果有需要，后面我也可以写篇文章来介绍。

2. 因子构成

好像现在各家券商的研报后面都会加上他们因子的构成，很多因子也都是差不多的。我把要做的因子简单的归类，大概有如下这些：规模类

估值类

盈利类

成长类

技术类

一致预期类

另类

其实大家用的因子估计都差不多，现在更关键的是对风格的把握，但这显然也更难。

3. 准备工具

上一篇文章，我有说，我们的因子来自于一些底层的数据，但这些数据都存储在一些底层的表当中，我们需要一个中间层，构建一个统一的数据接口，为我们计算因子提供便利。

这个中间层至少需要包含：提供交易日历

提供股票的行情

提供财务数据，一致预期数据

提供行业分类数据

这四个功能，至于每个功能如何实现，具体问题具体对待。

参考网上开源的Tushare，我们也可以设计自己简单的Python数据接口：

import pandas as pd