我使用python的map()函数将参数传递给交易模型并输出结果。我使用itertools.product要找到这两个参数的所有可能的组合,然后将组合传递给名为“run”的函数。函数run返回返回返回的pandas数据帧。列标题是两个参数和返回值的夏普比率的元组。见下文:def run((x,y)):
ENTRYMULT = x
PXITR1PERIOD = y
create_trade()
pull_settings()
pull_marketdata()
create_position()
create_pnl_output()
return DataFrame(DF3['NETPNL'].values, index=DF3.index, columns=[(ENTRYMULT,PXITR1PERIOD,SHARPE)])
我的main()函数使用Pool()功能在所有8个核心上运行map():
^{pr2}$
我意识到map函数只能输出列表。输出是返回数据帧的标题列表打印测试1的输出如下所示:[(1.0, 150, -8.5010673966997263)
2011-11-17 18.63
2011-11-18 17.86
2011-11-21 17.01
2011-11-22 15.92
2011-11-23 15.56
2011-11-24 15.56
2011-11-25 15.36
2011-11-28 15.18
2011-11-29 15.84
2011-11-30 NaN , (1.0, 175, -9.4016837593189102)
2011-11-17 22.63
2011-11-18 22.03
2011-11-21 21.36
2011-11-22 19.93
2011-11-23 19.77
2011-11-24 19.77
2011-11-25 19.68
2011-11-28 19.16
2011-11-29 19.56
2011-11-30 NaN , (1.1, 100, -20.255968672741457)
2011-11-17 12.03
2011-11-18 10.95
2011-11-21 10.03
2011-11-22 9.003
2011-11-23 8.221
2011-11-24 8.221
2011-11-25 7.903
2011-11-28 7.709
2011-11-29 6.444
2011-11-30 NaN , (1.1, 125, -18.178187305758119)
2011-11-17 14.64
2011-11-18 13.76
2011-11-21 12.89
2011-11-22 11.85
2011-11-23 11.34
2011-11-24 11.34
2011-11-25 11.16
2011-11-28 11.06
2011-11-29 10.14
2011-11-30 NaN , (1.1, 150, -14.486791104380069)
2011-11-17 26.25
2011-11-18 25.57
2011-11-21 24.76
2011-11-22 23.74
2011-11-23 23.48
2011-11-24 23.48
2011-11-25 23.43
2011-11-28 23.38
2011-11-29 22.93
2011-11-30 NaN , (1.1, 175, -12.118290962161304)
2011-11-17 24.66
2011-11-18 24.21
2011-11-21 23.57
2011-11-22 22.14
2011-11-23 22.06
2011-11-24 22.06
2011-11-25 22.11
2011-11-28 21.64
2011-11-29 21.24
2011-11-30 NaN ]
我的最终目标是拥有一个包含索引(所有返回值都相同)、列标题为(ENTRYMULT、PXITR1PERIOD、SHARPE)的pandas数据帧,并在下面显示相应的返回值。然后,我将对所有收益序列进行成对相关计算。在