本文介绍了在R语言中如何进行面板数据的分析，包括混合估计模型、固定效应模型和随机效应模型的使用，并通过具体代码展示了如何估计参数，以及如何进行模型比较的F检验和Hausman检验。
在
R
语言中进行面板数据分析
面板数据
(
Panel Data
)
是截面数据与时间序列数据综合起来的一种数据类型。
它有时间序
列和截面两个维度，
当这类数据按两个维度排列时，
是排在一个平面上，
与只有一个维度的
数据排在一条线上有着明显的不同，整个表格像是一个面板
,
所以把
panel data
译作
“
面板数
据
”
。
面板数据模型的选择通常有三种形式：
第一种是混合估计模型(
Pooled Regression Model
)
。如果从时间上看，不同个体之间不存在
显著性差异；
从截面上看，
不同截面之间也不存在显著性差异，
那么就可以直接把面板数据
混合在一起用普通最小二乘法(
OLS
)估计参数。
第二种是固定效应模型
(
Fixed Effects Regression Model
)
。
如果对于不同的截面或不同的时间
序列，
模型的截距不同，
则可以采用在模型中添加虚拟变量的方法估计回归参数。
该模型刻
画了不同个体的特殊影响，而且这个影响不随样本变化。
第三种是随机效应模型(
最低0.47元/天 解锁文章
扫一扫
490
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
