应用时间序列分析清华大学出版社电子版_深入机器学习系列26—时间序列分析...

1 基本概念

时间序列指的是按时间顺序排列的一组数字序列，而时间序列分析就是利用这组数列，应用数理统计方法加以处理，从而来预测未来事物的发展。该分析方法属于定量预测方法，既承认事物发展的延续性，应用历史数据即可推测事物发展趋势；其次也考虑了事物发展的随机性，为此要利用统计分析中各种方法对历史数据进行处理。目前该方法常应用在国民经济宏观控制、企业经营管理、区域综合发展规划、气象预报和环境污染控制等各个方面。

1.1 随机过程

设

是一列独立同分布的随机变量序列，令

则随机变量序列

为随机过程。

1.2 均值/协方差/方差函数

对于序列

而言：

• 均值函数：

• 协方差函数：

• 方差函数：

Note:
为弱平稳的描述做准备。

1.3 平稳性

平稳性：时间序列的行为不随时间改变。

Why stationary?

简化问题的假设：

• 强平稳：对于一个时间序列

与任意整数k，如果：

与

的联合分布一致，那么称该序列强平稳。

• 弱平稳：对于一个序列，若其均值函数是常熟，协方差函数仅与时间差相关，那么称该序列弱稳定。

1.4 差分方程

一阶差分方程:

一个变量在t时刻的值记录为

，t时刻和t-1时刻的值可以由以下一阶线性差分方程刻画:

阶差分方程:

差分方程的递归解：

动态乘子：

Note:
描述t时刻的扰动wt对于j时刻后的影响。
phi的取值以1为界对于过程的影响（消散，放大）。

1.5 延迟算子

令B为异步延迟算子，如果当前序列乘以一个延迟算子，表示把当前序列值的时间向过去拨一个时刻。使用延迟算子表示的一阶差分方程:

延迟算子的性质如下:

(1)

(2)若c为任意常数，则：

(3)

2 线性平稳时间序列

2.1 自回归过程（AR）

一阶自回归过程AR(1)：

如

为平稳序列，且满足如下差分方程：

其中系数表示对前一项的依赖程度，扰动为白噪声序列，则称

满足一阶自回归模型。

平稳条件：

的根的绝对值小于1，即

Note:
这与差分方程中动态乘子的意义一致。

方差与均值:

利用延迟算子，一阶自回归模型可以表示为：

如果满足平稳条件，则可以表示为:

Note:
类似于一个数列极限。平稳则扰动项必须收敛，否则与影响无限扩大。AR1是一个无限阶的移动平均过程。

2.2 移动平均过程

一阶移动平均过程MA(1)：

若满足如下方程：

其中

为常数，

为移动平均系数，

为白噪声过程，则称

满足一阶移动平均模型。

Note:
认为序列和前一时刻的扰动有关。

MA(1)的均值与方差：

2.3 自回归移动平均过程

ARMA(p,q)模型的一般表达式为：

2.4 相关系数

2.4.1 自相关系数ACF

AR(1)的自协方差与自相关系数：

Note:

这里是中心化后的序列，自协方差受幅度影响，相关系数去除幅度影响。

AR(p)的自协方差与自相关系数：

（Yule-Walker方程，系数阵正定，可解回归系数）

Note:
p1=1，自己和自己的相关系数。模型定阶后可以求p阶协方差，解方程组。

MA(1)的自协方差与自相关系数：

高阶自相关系数均为0。

MA(q)的自协方差与自相关系数：

解非线性方程，可得滑动平均系数。

Note:
for j>q, gamma=0,p=0，解非线性方程，可得滑动平均系数

ARMA(p,q)的自协方差与自相关系数：

先同乘以

，求均值得自协方差，得到Yule-Walker方程，求回归系数，然后构造：

为MA(q)序列，按MA(q)序列计算自协方差／自相关系数，解非线性方程得滑动回归系数。

2.4.2 偏相关系数PACF

Note:
用于定阶。

3 实际应用

3.1 模型（阶数）识别

序列

AR(p)

MA(q)

ARMA(p,q)

ACF

拖尾

q阶截尾

拖尾

PACF

p阶截尾

拖尾

拖尾

AIC／BIC准则：

选择最大阶数

，计算使AIC或者BIC最小的p、q，作为模型阶数。

Note:
耗时，每次要计算出模型，再计算拟合残差，MAXLAG^2次计算。

3.2 参数估计

• 矩估计
• 极大似然估计
  Note:
  矩估计：Yuler-Walker方程等。

极大似然估计：

以AR(1)为例：

序列观测值：

，

为白噪声，参数为

。

对于第一个样本，

，即

的概率分布：

Note:
假设X1的期望与方差，与2.3中分析的一致。如果认为初始值也服从

则忽略了初始值之前的影响。

考察，第二个样本

在

已知条件下的概率分布，由于

根据贝叶斯公式，

的联合分布为：

Note:

。常数

。

在前t－1个值已知的条件下，实际上

仅与

有关：

则

的联合分布为：

对数似然函数为：

Note:
求偏导数＝0的点。

向量形式：

MA(1)的似然函数：

Note:
epsilon序列可表示为

的函数，非线性函数。

向量形式：

ARMA(p,q)的极大似然估计：

令

，似然函数为：

Note:
参数包含在epsilon序列中。

4 一个实验

data：601000.ss, from 2014-8-9 to 2017-4-20，BIC准则定阶，前300个作为训练集，ARMA(4,0)。结果：

RMSE:
0.30651974757
MAPE：
0.012358387122