差分运算
p阶差分
相距一期的两个序列值之间的减法运算称为差分运算。记
∇
x
t
\nabla x_t
∇xt为
x
t
x_t
xt的一阶差分：
∇
x
t
=
x
t
−
x
t
−
1
\nabla x_t=x_t-x_{t-1}
∇xt=xt−xt−1
对一阶差分后的序列再进行一次差分称为二阶差分。
∇
2
x
t
=
∇
x
t
−
∇
x
t
−
1
\nabla^2 x_t=\nabla x_t-\nabla x_{t-1}
∇2xt=∇xt−∇xt−1
以此类推，对p-1阶差分序列再进行一次差分为p阶差分。
∇
p
x
t
=
∇
p
−
1
x
t
−
∇
p
−
1
x
t
−
1
\nabla^p x_t=\nabla^{p-1} x_t-\nabla^{p-1} x_{t-1}
∇pxt=∇p−1xt−∇p−1xt−1
k步差分
相距k期的两个序列值之间的减法运算称为k步差分运算。记
∇
k
x
k
\nabla_k x_k
∇kxk为
x
k
x_k
xk的k步差分：
∇
k
x
k
=
x
t
−
x
t
−
k
\nabla_k x_k=x_t-x_{t-k}
∇kxk=xt−xt−k
延迟算子
定义
当前序列值乘以延迟算子，相当于把当前序列值的时间变为了上一个序列值的时间。记B为延迟算子，则有：
x
t
−
1
=
B
x
t
x_{t-1} = Bx_t
xt−1=Bxt
x
t
−
2
=
B
2
x
t
x_{t-2} = B^2x_t
xt−2=B2xt
以此类推，有
x
t
−
k
=
B
k
x
t
x_{t-k} = B^kx_t
xt−k=Bkxt
性质
（1） B 0 = 1 B^0=1 B0=1
（2）若c为任意常数，则 B ( c ∗ x t ) = c ∗ B x t = c ∗ x t − 1 B(c*x_t)=c*Bx_t=c*x_{t-1} B(c∗xt)=c∗Bxt=c∗xt−1
（3）对于任意两个序列 { x t } 和 \{x_t\}和 {xt}和{y_t}，有 B ( x t ± y t ) = x t − 1 ± y t − 1 B(x_t \pm y_t)=x_{t-1} \pm y_{t-1} B(xt±yt)=xt−1±yt−1
（4） B n x t = x t − n B^nx_t=x_{t-n} Bnxt=xt−n
（5） ( 1 − B ) n = ∑ i = 0 n ( − 1 ) i C n i B i （ 二 项 式 定 理 ） (1-B)^n=\sum_{i=0}^n(-1)^iC_n^iB^i（二项式定理） (1−B)n=∑i=0n(−1)iCniBi（二项式定理）
用延迟算子表示差分运算
p阶差分
∇ p x t = ( 1 − B ) p x t = ∑ i = 0 p ( − 1 ) i C p i x t − i \nabla^p x_t=(1-B)^px_t=\sum_{i=0}^p(-1)^iC_p^ix_{t-i} ∇pxt=(1−B)pxt=i=0∑p(−1)iCpixt−i
k步差分
∇ k x t = ( 1 − B k ) x t \nabla_k x_t=(1-B^k)x_t ∇kxt=(1−Bk)xt
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