python pca降维如何选择维数_主成分分析（PCA）主成分维度怎么选择？

也有不那么主观的方法：把它看成一个 model selection 问题，然后用 model selection 的方法解决。具体例子：Probabilistic PCA + Bayesian model selection。

先介绍一下 Bayesian model selection。一般而言，假设我们有数据

，候选模型集

，以及对应参数空间集

。Bayesian model selection 通过计算并比较各模型后验概率

之间的相对大小来决定合适的模型(Bayes factor)。通常，我们假设各个模型的先验

均相等。

这个积分一般比较难算，惯常做法是利用 Laplace's method(下面略去下标

)：假设

，并令

，

。如果把

在

处 Taylor 展开至