时间序列分析及应用r语言pdf_R语言：时间序列经典分析法(二)

最新推荐文章于 2021-12-01 14:15:32 发布

weixin_39598135

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本文深入探讨R语言中的时间序列分析技术，包括时间序列组件分解、趋势拟合和平滑法。通过实例展示了如何使用decompose()函数进行组件分解，利用线性回归和指数平滑法进行趋势分析，并通过Holt-Winters方法进行季节性预测。内容涵盖了时间序列的基本流程和R语言实现。

摘要由CSDN通过智能技术生成

题记：本文是个人的读书笔记，仅用于学习交流使用。本文将深入研究时间序列技术。

解决什么问题？

前面一章，介绍了时间序列中涉及到的基本概念，本章将在此基础上介绍如何对时间序列的资料进行分析，怎么选择合适的模型。时间序列的分析方法，已经给大家整理出一个流程图，如下图。本章介绍时间序列经典分析法。

时间序列组分分解法

根据前文中，时间序列是四大影响因素的综合影响结果(长期趋势，循环周期，季节变动和不规则变动，R语言：时间序列(一))，在各个分量按照加性组合的假定下，对加性模型各分量进行分解，R中使用decompose()函数将各分量分解。下图为使用加性效应关系绘制的分解图。

下图，从上往下分别是原图，长期趋势，季节变动和不规则随机变动图。长期趋势有下降的趋势；季节分量反应有年度变化周期；随机分量曲线绕着0水平波动。

趋势拟合法

时间序列中的确定性趋势和季节变动可以用线性回归模型识别，但时间序列的回归模型不同于标准回归模型，因为残差之间存在自相关性，本质上也是一个时间序列，因此这类模型要仔细检查残差。

1.线性回归拟合

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