python 求解二次规划问题_在Python中利用CVXOPT求解二次规划问题

工作中需要用到cvxopt,cvxopt安装有坑,大家注意下.

1.首先一定要卸载numpy,无论是直接安装的,还是anaconda安装的,主要是必须用whl安装numpy才不会有包的冲突

2.二次规划包的使用

二次规划的标准形式如下

Python 代码如下

from cvxopt importmatriximportcvxopt.solvers as sol

result= sol.qp(P, Q, G, h, A, b)

问题描述：

在实际生活中，我们经常会遇到一些优化问题，简单的线性规划可以作图求解，但是对于目标函数包含二次项时，则需要另觅它法在金融实践中，马科维茨均方差模型就有实际的二次优化需求

作为金融实践中常用的方法，本篇将对CVXOPT中求解二次规划的问题进行举例详细说明，关于该方法在均方差优化中的实践应用，参见后续发帖

1、二次规划问题的标准形式

min12xTPx+qTx

s.t.Gx≤h

Ax=b

上式中，x为所要求解的列向量,xT表示x的转置

接下来，按步骤对上式进行相关说明：

上式表明，任何二次规划问题都可以转化为上式的结构，事实上用cvxopt的第一步就是将实际的二次规划问题转换为上式的结构，写出对应的P、q、G、h、A、b目标函数若为求max，可以通过乘以−1，