皮尔逊相关系数_皮尔逊相关系数（Person）

本期介绍一种常用的相关系数：皮尔逊相关系数(Person)。

相关系数可用来衡量两个变量之间的相关性的大小，根据数据满足的不同条件，我们要选择不同的相关系数进行计算和分析。

一、相关的基本数学概念

总体和样本

• 总体：所要考察对象的全部个体

• 样本：从总体中所抽取的一部分个体叫做总体的一个样本。

• 我们可以通过计算样本的统计量来估计总体的统计量

  • 例如：使用样本均值、样本标准差来估计总体的的均值(平均水平)和总体的标准差(偏离程度)

二、皮尔逊相关系数(Person)

1. 协方差(用于引出相关系数的定义)

E(X)为第一个X组数据的均值；E(X)为y组数据的均值。总体的协方差是第i个X和Y减去均值的乘积加和除以样本总数。协方差的大小表示的是两个变量的总体的误差，用于度量各个维度偏离其均值的程度。

协方差为0时，两者独立。协方差的绝对值越大，两者对彼此的影响越大，反之，越小。

由协方差可以引出相关系数的定义。

• 我们观察协方差的公式，可以发现，X，Y(即，两个变量)的量纲会影响协