python量化交易系统的构建_从零到一构建量化交易系统（1）

量化交易对我们而言，最重要的就是数据了。如何获取交易数据呢？我们准备写一个简单的爬虫，每天从交易所爬取最新的数据，这里介绍的不是日内级别的策略。所以我们只需要交易所的日数据就可以了。我们先从上期所开始介绍吧。因为我们准备使用ctp交易，上期所的ctp接口是没有什么错误的。通过ctp接口当然也可以获取每天的tick数据，但是因为没有历史的tick数据，对我们来说是不合适的。所以我们还是从上期所官网获取日级别的数据。

我们当然还需要一个交易日历，这个在交易所官网上也可以爬取，或者手工建好都可以。

ok，我们开始吧。

首先需要安装python环境，可以选择anaconda进行完整的安装。我的python版本是3.6.6，最好选择python 3吧。接下来的代码都在python 3上运行

我们使用resqests来获取行情。

很明显这是一个json结构体，我们用json来解码它

我们只需要instrument这个信息，这个dataframe还不是特别好，我们需要做一些清洗工作。

最后我们得到了一天的交易数据了。

# coding=utf8

import requests

import datetime as dt

import json

import pandas as pd

import time

def get_shfe_data(date):

while True:

try:

response=requests.get('http://www.shfe.com.cn/data/dailydata/kx/kx{date}.dat'\

.forma